Wie steht der Markt?

Euroraum, Deutschland und USA auf einen Blick, mit Rezessionen und der Frage, wie Portfolios in welchem Regime liefen.

CAPE des S&P 500 seit 1881, Perzentil und der historische Zusammenhang mit den Renditen der folgenden zehn Jahre.

VIX-Kurve, VIX-Futures, VVIX, SKEW und Volatilitätsprämie, jede Kennzahl mit Perzentil-Rang.

Eigener Angst-Gier-Index, Put/Call-Quoten, COT-Positionierung, Finanzstress und Liquidität.

Black-Scholes, Black 76 und Binomialbäume, von amerikanischen bis zu Lookback-Optionen, mit Strategien.

Blasen-Konfidenz nach Sornette über 26 Fensterlängen. Ein Forschungswerkzeug, keine Prognose.

Hidden-Markov-Modell für Indizes, Anleihen, Rohstoffe und Krypto. Ein Rückblick, kein Signal.

Tanker und Frachtschiffe an zwölf Engpässen und großen Häfen: Positionen, Zählungen, Durchfahrten.