Literatur: Autoren mit Q
1 Studien, Bücher und Gesetze, jeweils mit Fundstelle, einem Satz zum Inhalt und den Seiten, auf denen sie zitiert werden. Alle Buchstaben
Qian (2012) · Diversification Return and Leveraged Portfolios
Qian, Edward. The Journal of Portfolio Management 38 (4), S. 14–25. doi:10.3905/jpm.2012.38.4.014
Rebalancing bringt nur Long-only-Portfolios ohne Hebel sicher eine nicht negative Diversifikationsrendite; beim Hebel auf Portfolioebene wirkt es wie Trendfolge und kostet Diversifikationsrendite.
Zitiert in: Overfitting-Check und Diversifikationsrendite: so rechnen Backtest und Taktik · Glossar: Überschusswachstum
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