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Literatur: Autoren mit C

49 Studien, Bücher und Gesetze, jeweils mit Fundstelle, einem Satz zum Inhalt und den Seiten, auf denen sie zitiert werden. Alle Buchstaben

Caginalp und Laurent (1998) · The predictive power of price patterns

Caginalp, G.; Laurent, H.. Applied Mathematical Finance 5 (3–4), S. 181–205. doi:10.1080/135048698334637

Dreitägige Candlestick-Muster bei Aktien des S&P 500 von 1992 bis 1996 mit statistisch signifikanter Vorhersagekraft außerhalb der Stichprobe.

Zitiert in: Charttechnik, Chartmuster und Candlesticks aus Quant-Sicht · Glossar: Candlestick

Cai und Haque (2024) · Private Credit: Characteristics and Risks

Cai, Fang; Haque, Sharjil. Board of Governors of the Federal Reserve System, FEDS Notes, 23.2.2024; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Überblick der US-Notenbank: Merkmale von Private Credit (Mittelstand, variabler Zins, vorrangig besichert), Größe im Vergleich mit Leveraged Loans und High Yield, Risiken für die Finanzstabilität.

Zitiert in: Private Credit und Public Credit im Vergleich: Rendite, Risiken und was die Forschung zeigt · Private Debt in der Praxis: Direct Lending, Unitranche, Mezzanine, Kreditstruktur und Fondsvehikel · Glossar: Private Credit · Glossar: Business Development Company (BDC)

CAIA Association (2024) · Innovation Unleashed: The Rise of Total Portfolio Approach

CAIA Association. CAIA Association, März 2024, mit Beiträgen von CPP Investments, NZ Super Fund, Future Fund und GIC; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Bericht großer Staats- und Pensionsfonds zum Total Portfolio Approach: ein gemeinsames Maß für Risiko und Rendite des ganzen Portfolios statt Budgets je Anlageklasse, je nach Organisation verschieden umgesetzt.

Zitiert in: Strategische und taktische Asset-Allokation und der Total Portfolio Approach · Glossar: Total Portfolio Approach

CalPERS (2025) · CalPERS Board Adopts Streamlined Investment Approach to Seize Market Opportunities

California Public Employees' Retirement System. CalPERS, Pressemitteilung vom 17.11.2025; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

CalPERS ersetzt ab 1. Juli 2026 die strategische Asset-Allokation durch den Total Portfolio Approach mit einem Referenzportfolio aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen statt elf Benchmarks je Anlageklasse.

Zitiert in: Strategische und taktische Asset-Allokation und der Total Portfolio Approach · Glossar: Referenzportfolio

Campbell und Shiller (1988) · Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends

Campbell, John Y.; Shiller, Robert J.. The Journal of Finance 43 (3), S. 661–676. doi:10.1111/j.1540-6261.1988.tb04598.x

Zeigt, dass Bewertungskennzahlen auf Basis zehnjähriger Gewinne künftige Renditen vorhersagen. Darauf beruht das CAPE.

Zitiert in: Shiller-KGV (CAPE): wie teuer ist der Aktienmarkt? · Bewertung mit dem Shiller-KGV: Methodik

Campbell und Shiller (1991) · Yield Spreads and Interest Rate Movements: A Bird's Eye View

Campbell, John Y.; Shiller, Robert J.. The Review of Economic Studies 58 (3). doi:10.2307/2298008

Ein großer Abstand zwischen langen und kurzen Zinsen sagt langfristig steigende kurze Zinsen voraus, kurzfristig aber fallende lange Renditen, im Widerspruch zur reinen Erwartungstheorie.

Zitiert in: Carry Trade: Zinsen kassieren mit Währungen und Anleihen · Markterwartungen: Was Zinskurve, Inflationsanleihen und Optionen über die Zukunft verraten · Zinskurve: Was die Zinsstruktur verrät und warum eine inverse Kurve als Warnsignal gilt · Anleihen-Mathematik: Preis, Rendite, Duration, Konvexität und Spreads rechnen · Glossar: Erwartungshypothese

Campbell und Shiller (1998) · Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook

Campbell, John Y.; Shiller, Robert J.. The Journal of Portfolio Management 24 (2), S. 11–26. doi:10.3905/jpm.24.2.11

Hohe Bewertungen (KGV über zehn Jahre, Dividendenrendite) gingen niedrigen Renditen der folgenden zehn Jahre voraus.

Zitiert in: Shiller-KGV (CAPE): wie teuer ist der Aktienmarkt? · Taktik-Methodik: wie die elf taktischen Modelle rechnen · Glossar: Renditeprognose aus Bewertung

Campbell und Thompson (2008) · Predicting Excess Stock Returns Out of Sample: Can Anything Beat the Historical Average?

Campbell, John Y.; Thompson, Samuel B.. Review of Financial Studies 21 (4), S. 1509–1531. doi:10.1093/rfs/hhm055

Mit einfachen Vorzeichenbeschränkungen schlagen viele Prognoseregressionen den historischen Mittelwert; das Out-of-sample-R² ist klein, aber für Anleger bedeutsam.

Zitiert in: Prognosemodelle für Renditen: ARIMA, GARCH, LSTM und Machine Learning · Glossar: Out-of-Sample-R²

Campbell u. a. (2010) · Global Currency Hedging

Campbell, John Y.; Serfaty-de Medeiros, Karine; Viceira, Luis M.. The Journal of Finance 65 (1), S. 87–121. doi:10.1111/j.1540-6261.2009.01524.x

Welche Währungen Aktienanleger absichern sollten: US-Dollar, Schweizer Franken und Euro wirken in Krisen als Schutz.

Zitiert in: Home Bias: Die Vorliebe für den Heimatmarkt und was sie kostet · Währungsrisiko: Wie Wechselkurse die Rendite verändern · Carry Trade: Zinsen kassieren mit Währungen und Anleihen · Leerverkauf, Hedgefonds und Hedging: Arten und Wirkung · Overlay-Management mit Futures: Beta-, Duration- und Währungs-Overlay, Kontraktzahlen und Liquiditätsbedarf · Anlageklassen mit langer Historie: Methodik · Glossar: Währungsabsicherung

Campbell u. a. (2017) · Inflation Bets or Deflation Hedges? The Changing Risks of Nominal Bonds

Campbell, John Y.; Sunderam, Adi; Viceira, Luis M.. Critical Finance Review 6 (2), S. 263–301. doi:10.1561/104.00000043

Die Kovarianz von US-Staatsanleihen und Aktien war 1953 bis 2014 im Mittel leicht positiv, Anfang der 1980er-Jahre ungewöhnlich hoch und im frühen 21. Jahrhundert negativ; ein Zinsstrukturmodell mit der Kovarianz von Inflation und Realzins mit der Realwirtschaft erklärt den Wechsel und eine um etwa zwei Prozentpunkte gesunkene Laufzeitprämie.

Zitiert in: Aktien-Anleihen-Korrelation: Regime, Treiber und Folgen für 60/40, Risk Parity und Absicherung

Campbell u. a. (2020) · Macroeconomic Drivers of Bond and Equity Risks

Campbell, John Y.; Pflueger, Carolin; Viceira, Luis M.. Journal of Political Economy 128 (8), S. 3148–3185. doi:10.1086/707766

Konsumbasiertes Modell mit Gewohnheitsbildung: Der Wechsel des Aktien-Betas von US-Staatsanleihen von positiv (1979–2001) zu negativ (2001–2011) folgt aus dem veränderten Gleichlauf von Inflation und Produktionslücke, aber nur, wenn sich die Risikoprämien mit ändern.

Zitiert in: Aktien-Anleihen-Korrelation: Regime, Treiber und Folgen für 60/40, Risk Parity und Absicherung

Campisi (2000) · Primer on Fixed Income Performance Attribution

Campisi, Stephen. The Journal of Performance Measurement 4 (4), S. 14–25. Quelle

Einführung in die Attribution von Rentenportfolios: Zerlegung in Einkommen, Treasury-Effekt (Zinsänderung), Spread-Effekt und Selektion, mit Formeln und Fallstudie.

Zitiert in: Multi-Asset-Attribution: Gewichtungsschemata, Top-down und Bottom-up, Währungen und Overlays · Glossar: Campisi-Modell

Canakgoz und Beasley (2009) · Mixed-integer programming approaches for index tracking and enhanced indexation

Canakgoz, N. A.; Beasley, J. E.. European Journal of Operational Research 196 (1), S. 384–399. doi:10.1016/j.ejor.2008.03.015

Formuliert Index-Tracking mit Obergrenze der Titelzahl als gemischt-ganzzahliges Optimierungsproblem.

Zitiert in: Index-Replikation: vollständige Replikation, optimiertes Sampling und Swap

Cardoso u. a. (2025) · The Dynamics of Evasion: The Price Cap on Russian Oil Exports and the Amassing of the Shadow Fleet

Cardoso, Diego S.; Salant, Stephen W.; Daubanes, Julien. SSRN. doi:10.2139/ssrn.5110126

Modell der russischen Schattenflotte, die ohne westliche Dienstleistungen fährt, um die Preisobergrenze für Öl zu umgehen, und der Wirkung verschiedener Sanktionen.

Zitiert in: Schiffsdaten und Satellitenbilder: Was sie über Rohstoffe verraten · Glossar: Schattenflotte

Cariño (1999) · Combining Attribution Effects Over Time

Cariño, David R.. The Journal of Performance Measurement, S. 5–14. Quelle

Verkettet Attributionseffekte mehrerer Perioden mit logarithmischen Faktoren, sodass sie sich genau zur Überrendite über den ganzen Zeitraum addieren.

Zitiert in: Multi-Asset-Attribution: Gewichtungsschemata, Top-down und Bottom-up, Währungen und Overlays · Performance-Attribution: Brinson-Zerlegung, Faktoren und Verkettung über die Zeit · Glossar: Verkettung von Attributionseffekten

Cavallo und Rigobon (2016) · The Billion Prices Project: Using Online Prices for Measurement and Research

Cavallo, Alberto; Rigobon, Roberto. Journal of Economic Perspectives 30 (2), S. 151–178. doi:10.1257/jep.30.2.151

Täglich gesammelte Onlinepreise vieler Händler in vielen Ländern; daraus gebaute Preisindizes laufen in den meisten Ländern mit den amtlichen Verbraucherpreisen.

Zitiert in: Alternative Daten: Stellenanzeigen, Reddit, X, Satelliten, Kartenzahlungen

Cboe (2019) · Cboe Volatility Index (VIX Index): Methodology

Cboe Global Markets. Cboe Global Markets, Fassung vom 26.07.2019. Quelle

Offizielle Berechnungsvorschrift des VIX: Optionen auf den S&P 500 mit mehr als 23 und weniger als 37 Tagen Restlaufzeit, auf 30 Tage interpoliert.

Zitiert in: VIX: das Angstbarometer der Börse richtig lesen

Cboe (2020) · Cboe Receives Final Regulatory Approval for Cboe Market Close (Pressemitteilung)

Cboe Global Markets. Cboe Global Markets, 22.1.2020, veröffentlicht bei Mondo Visione; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Cboe Market Close gleicht MOC-Orders auf nicht bei Cboe notierte Aktien um 15:35 Uhr gegeneinander ab und führt sie zum Schlusskurs der Heimatbörse aus; der Rest geht in deren Schlussauktion.

Zitiert in: Ordertypen und Ausführung: von der Limit-Order über MOC und VWAP bis zu TAS und BTIC

Célérier und Vallée (2017) · Catering to Investors Through Security Design: Headline Rate and Complexity

Célérier, Claire; Vallée, Boris. The Quarterly Journal of Economics 132 (3), S. 1469–1508. doi:10.1093/qje/qjx007

Textanalyse von 55.000 strukturierten Produkten für Privatanleger in Europa 2002–2010: Je höher die beworbene Bestfall-Rendite, desto komplexer und riskanter das Produkt und desto profitabler für die vertreibenden Banken.

Zitiert in: Optionsscheine, Turbos und Zertifikate: Was sie sind und was man draufzahlt · Glossar: Aktienanleihe

Cera u. a. (2025) · Private markets: risks and benefits from financial diversification in the euro area

Cera, Katharina; Ferrante, Alessandro; Schwartz Blicke, Oscar. Europäische Zentralbank, Financial Stability Review Mai 2025 (Box), 21.5.2025; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

EZB: Private-Credit-Fonds im Euroraum mit 106 Mrd. Euro deutlich kleiner als in Nordamerika; Firmen nach dem Einstieg privater Geldgeber höher verschuldet, Risiken vor allem in Konzentration und undurchsichtigen Verflechtungen.

Zitiert in: Private Debt in der Praxis: Direct Lending, Unitranche, Mezzanine, Kreditstruktur und Fondsvehikel

Cerdeiro u. a. (2020) · World Seaborne Trade in Real Time: A Proof of Concept for Building AIS-based Nowcasts from Scratch

Cerdeiro, Diego; Komaromi, Andras; Liu, Yang; Saeed, Mamoon. International Monetary Fund, IMF Working Paper 20/57. doi:10.5089/9781513544106.001

Baut aus rohen AIS-Meldungen Indikatoren des weltweiten Seehandels (Häfen, Reisen, Ladungsmengen aus dem Tiefgang) und vergleicht sie mit der amtlichen Handelsstatistik.

Zitiert in: Schiffsdaten und Satellitenbilder: Was sie über Rohstoffe verraten · Schiffe an Engpässen (Beta): Methodik · Glossar: Tiefgang · Glossar: Ballastfahrt · Glossar: Nowcasting

CFA Institute (2019) · Global Investment Performance Standards (GIPS®) for Firms, 2020 Edition

CFA Institute. CFA Institute, gültig ab 1.1.2020; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Standard für die Darstellung der Wertentwicklung: zeitgewichtete Renditen nach Transaktionskosten, Composites aus allen gebührenpflichtigen diskretionären Mandaten, mindestens fünf und bis zu zehn Jahre, geldgewichtete Renditen nur unter Bedingungen.

Zitiert in: Portfolio-Reporting: Rendite, Risiko, Attribution und Kosten richtig berichten · RFP und Mandatsvergabe: Wie institutionelle Anleger Asset Manager auswählen · Glossar: GIPS · Glossar: Composite

CFA Institute (2019) · CFA Institute Releases 2020 Global Investment Performance Standards

CFA Institute. CFA Institute, Pressemitteilung vom 9.7.2019; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Kündigt die GIPS-Standards 2020 an: Wahl geldgewichteter statt zeitgewichteter Renditen unter Bedingungen, mehr Möglichkeiten für Publikumsfonds; die Einhaltung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, gilt aber als beste Praxis.

Zitiert in: Portfolio-Reporting: Rendite, Risiko, Attribution und Kosten richtig berichten · Glossar: GIPS

Chamberlain (1983) · A characterization of the distributions that imply mean-variance utility functions

Chamberlain, Gary. Journal of Economic Theory 29 (1), S. 185–201. doi:10.1016/0022-0531(83)90129-1

Charakterisiert die Verteilungen, bei denen der Erwartungsnutzen nur von Mittelwert und Varianz abhängt: im Wesentlichen die elliptischen Verteilungen.

Chambers und Zdanowicz (2014) · The Limitations of Diversification Return

Chambers, Donald R.; Zdanowicz, John S.. The Journal of Portfolio Management 40 (4), S. 65–76. doi:10.3905/jpm.2014.40.4.065

Zeigt, dass die Diversifikationsrendite kein höherer Erwartungswert ist; ein Vorteil des Rebalancing stammt aus Mean Reversion, nicht aus Diversifikation oder kleinerer Varianz.

Zitiert in: Overfitting-Check und Diversifikationsrendite: so rechnen Backtest und Taktik · Glossar: Volatility Harvesting

Chan (2013) · Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale

Chan, Ernest P.. Wiley. doi:10.1002/9781118676998

Praxisbuch zu Mean-Reversion- und Momentum-Strategien; Kapitel 3 schätzt die Hedge-Ratio eines Paares mit dem Kalman-Filter als dynamischer Regression.

Zitiert in: Pairs-Trading und statistische Arbitrage: Idee, Methoden, Forschung · Long/Short und statistische Arbitrage: Methodik · Glossar: Hedge-Ratio · Glossar: Kalman-Filter

Chan u. a. (2003) · The Level and Persistence of Growth Rates

Chan, Louis K. C.; Karceski, Jason; Lakonishok, Josef. The Journal of Finance 58 (2), S. 643–684. doi:10.1111/1540-6261.00540

Langfristiges Gewinnwachstum ist kaum beständiger als Zufall und schwer vorherzusagen; Wachstumsprognosen von Analysten sind zu optimistisch.

Zitiert in: Fundamentalanalyse: Unternehmen bewerten wie ein Investor

Chanos (2002) · Statement before the Committee on Energy and Commerce, U.S. House of Representatives, Anhörung „Lessons Learned from Enron’s Collapse: Auditing the Accounting Industry“ vom 6. Februar 2002 (Serial No. 107-83, S. 71 ff.)

Chanos, James S.. U.S. Government Printing Office; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Chanos beschreibt Kynikos Associates (gegründet 1985, auf Leerverkäufe spezialisiert) und warum die Firma ab November 2000 Enron leer verkaufte: Kapitalrendite von etwa 7 % vor Steuern unter Kapitalkosten von eher 9 %, Gewinnbuchung nach Gain-on-Sale, Insiderverkäufe.

Zitiert in: Investorenlegenden: Anlagestile der bekanntesten Investoren von Graham bis Simons

Charupat und Miu (2011) · The Pricing and Performance of Leveraged Exchange-Traded Funds

Charupat, Narat; Miu, Peter. Journal of Banking & Finance 35 (4), S. 966–977. doi:10.1016/j.jbankfin.2010.09.012

Gehebelte ETFs werden vor allem von Privatanlegern mit sehr kurzer Haltedauer gehandelt; Abweichungen vom Vielfachen sind bis zu einer Woche klein und wachsen mit längerer Haltedauer.

Zitiert in: Gehebelte ETFs und Return Stacking: Funktion, lange Haltedauer, Kosten und Forschung · Wie gehebelte ETFs gebaut werden: Swaps, tägliches Rebalancing und Gamma-Risiko

Chatrath und Liang (1998) · REITs and Inflation: A Long-Run Perspective

Chatrath, Arjun; Liang, Youguo. Journal of Real Estate Research 16 (3), S. 311–326. doi:10.1080/10835547.1998.12090955

Kein positiver Zusammenhang zwischen REIT-Renditen und Inflation in Regressionen; Hinweise auf einen langfristigen Gleichlauf mit dem Preisniveau 1972–1995, die andere Kointegrationstests nicht bestätigen.

Zitiert in: Liquid Real Assets: Inflationsschutz mit liquiden Sachwerten im Portfolio

Chekhlov u. a. (2005) · Drawdown Measure in Portfolio Optimization

Chekhlov, Alexei; Uryasev, Stanislav; Zabarankin, Michael. International Journal of Theoretical and Applied Finance 08 (01), S. 13–58. doi:10.1142/s0219024905002767

Definiert den Conditional Drawdown at Risk und optimiert Portfolios mit Drawdown-Grenzen.

Zitiert in: Maximum Drawdown: der größte Verlust vom Höchststand · Glossar: Conditional Drawdown at Risk

Chemmanur u. a. (2014) · Corporate Venture Capital, Value Creation, and Innovation

Chemmanur, Thomas J.; Loutskina, Elena; Tian, Xuan. Review of Financial Studies 27 (8), S. 2434–2473. doi:10.1093/rfs/hhu033

Von Konzernen finanzierte Start-ups (Corporate Venture Capital) sind jünger, riskanter und weniger profitabel, melden aber mehr Patente als Firmen mit unabhängigen Geldgebern.

Zitiert in: Venture Capital: Finanzierungsrunden, Bewertung, Power Law und was die Forschung über die Rendite weiß

Chen und Zimmermann (2022) · Open Source Cross-Sectional Asset Pricing

Chen, Andrew Y.; Zimmermann, Tom. Critical Finance Review 11 (2), S. 207–264. doi:10.1561/104.00000112

Offener Nachbau von 319 Merkmalen: Von den 161 im Original klar signifikanten erreichen 98 % wieder einen t-Wert über 1,96; die nachgebauten t-Werte folgen den ursprünglichen mit einer Steigung von 0,88.

Chen u. a. (2004) · The Price Response to S&P 500 Index Additions and Deletions: Evidence of Asymmetry and a New Explanation

Chen, Honghui; Noronha, Gregory; Singal, Vijay. The Journal of Finance 59 (4), S. 1901–1930. doi:10.1111/j.1540-6261.2004.00683.x

Aufgenommene Aktien steigen dauerhaft, gestrichene fallen nicht dauerhaft; die Autoren erklären die Asymmetrie mit veränderter Aufmerksamkeit der Anleger.

Zitiert in: Index-Effekt: Was bei Aufnahmen in einen Index und Streichungen mit den Kursen passiert · Smart Indexing: Mehrwert für Indexfonds rund um Corporate Actions und Indexänderungen

Chen u. a. (2006) · Index Changes and Losses to Index Fund Investors

Chen, Honghui; Noronha, Gregory; Singal, Vijay. Financial Analysts Journal 62 (4), S. 31–47. doi:10.2469/faj.v62.n4.4185

Durch Arbitrage rund um Indexänderungen verlieren Anleger in Fonds auf S&P 500 und Russell 2000 jährlich 1,0 bis 2,1 Mrd. US-Dollar, eine Folge der Bewertung nach dem Tracking Error.

Zitiert in: Smart Indexing: Mehrwert für Indexfonds rund um Corporate Actions und Indexänderungen · Glossar: Front-Running

Chen u. a. (2006) · Human Capital, Asset Allocation, and Life Insurance

Chen, Peng; Ibbotson, Roger G.; Milevsky, Moshe A.; Zhu, Kevin X.. Financial Analysts Journal 62 (1), S. 97–109. doi:10.2469/faj.v62.n1.4061

Rahmen, in dem Asset-Allokation und Lebensversicherung gemeinsam aus dem Humankapital und seinem Sterblichkeitsrisiko folgen.

Zitiert in: Das ganze Vermögen: Gesamtvermögen aus Depot, Haus, Humankapital und Auto

Cheng und Madhavan (2009) · The Dynamics of Leveraged and Inverse Exchange-Traded Funds

Cheng, Minder; Madhavan, Ananth. Journal of Investment Management 7 (4). Quelle

Wie gehebelte und inverse ETFs funktionieren: tägliches Nachhebeln zum Börsenschluss, eine pfadabhängige Option in der Rendite und ihre Eignung für langfristige Anleger.

Zitiert in: Hebel im Portfolio: Rendite, Risiko, Kosten und Margin Calls · Ordertypen und Ausführung: von der Limit-Order über MOC und VWAP bis zu TAS und BTIC · Wie gehebelte ETFs gebaut werden: Swaps, tägliches Rebalancing und Gamma-Risiko · Methodik der freien Finanzrechner: Lohn, Rente, FIRE, Auto, Immobilie und Depot · Glossar: Gehebelter ETF · Glossar: Tägliche Hebelanpassung · Glossar: Inverser ETF

Chernenko u. a. (2022) · Why Do Firms Borrow Directly from Nonbanks?

Chernenko, Sergey; Erel, Isil; Prilmeier, Robert. The Review of Financial Studies 35 (11), S. 4902–4947. doi:10.1093/rfs/hhac016

Kreditverträge mittelständischer US-Firmen 2010–2015: Ein Drittel der Kredite kommt direkt von Nichtbanken, zwei Drittel davon lassen sich auf Bankregulierung zurückführen.

Zitiert in: Private Credit und Public Credit im Vergleich: Rendite, Risiken und was die Forschung zeigt

Chetty u. a. (2014) · Active vs. Passive Decisions and Crowd-Out in Retirement Savings Accounts: Evidence from Denmark

Chetty, Raj; Friedman, John N.; Leth-Petersen, Søren; Nielsen, Torben Heien; Olsen, Tore. The Quarterly Journal of Economics 129 (3), S. 1141–1219. doi:10.1093/qje/qju013

Mit 41 Millionen Beobachtungen aus Dänemark: Steuersubventionen verschieben vor allem Ersparnisse zwischen Konten, automatische Beiträge des Arbeitgebers erhöhen das Vermögen deutlich.

Zitiert in: Kinderdepot oder Elterndepot? Steuern, Schenkung, BAföG und Familienversicherung · Altersvorsorge im Vergleich: Betriebsrente, Rürup, Altersvorsorgedepot und ETF-Rentenversicherung gegen den ETF-Sparplan

Chetty u. a. (2024) · The Economic Impacts of COVID-19: Evidence from a New Public Database Built Using Private Sector Data

Chetty, Raj; Friedman, John N.; Stepner, Michael. The Quarterly Journal of Economics 139 (2), S. 829–889. doi:10.1093/qje/qjad048

Öffentliche Datenbank aus anonymisierten Daten privater Unternehmen (Konsumausgaben, Umsätze, Stellenanzeigen, Beschäftigung) zur Wirtschaft in der Pandemie (mit dem Opportunity Insights Team).

Zitiert in: Alternative Daten: Stellenanzeigen, Reddit, X, Satelliten, Kartenzahlungen · Glossar: Transaktionsdaten

Chingono und Rasmussen (2015) · Leveraged Small Value Equities

Chingono, Brian; Rasmussen, Daniel. SSRN Working Paper, August 2015. doi:10.2139/ssrn.2639647

Bildet die Auswahl von Buyout-Fonds an der Börse nach: kleine, günstige, hoch verschuldete US-Aktien, die Schulden abbauen; hohe Durchschnittsrenditen 1965 bis 2013 bei sehr hoher Schwankung.

Zitiert in: Private Markets messen: J-Kurve, Cashflows, Glättung und Public Proxy

Choi und Shachar (2013) · Did Liquidity Providers Become Liquidity Seekers? Evidence from the CDS-Bond Basis during the 2008 Financial Crisis

Choi, Jaewon; Shachar, Or. Federal Reserve Bank of New York, Staff Reports Nr. 650. Quelle

Nach der Lehman-Pleite wurde die CDS-Anleihe-Basis stark negativ, vor allem weil Hedgefonds vorher aufgebaute Basis-Trades auflösten; Händler stellten Liquidität bereit, konnten die Lücke aber nicht schließen.

Zitiert in: Basis-Trades: positive und negative Basis bei Anleihen, CDS und Futures · Glossar: CDS-Anleihe-Basis

Chopra und Ziemba (1993) · The Effect of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice

Chopra, Vijay Kumar.; Ziemba, William T.. The Journal of Portfolio Management 19 (2), S. 6–11. doi:10.3905/jpm.1993.409440

Fehler in den erwarteten Renditen verzerren das optimierte Portfolio um ein Vielfaches stärker als Fehler in Varianzen und Kovarianzen.

Zitiert in: Effizienzlinie: Portfolio-Optimierung nach Markowitz · Jenseits von Markowitz: Schätzfehler, Rauschen und echte Diversifikation · Kovarianzschätzung: Warum Optimierer Shrinkage brauchen · Resampling-Optimierung nach Michaud: stabilere Portfoliogewichte durch Simulation · Optimierungsmethodik: Schätzung, Zielfunktionen, Black-Litterman, Resampling und Walk-forward · Glossar: Schätzfehler · Glossar: Fehlermaximierung

Chordia u. a. (2018) · Rent Seeking by Low-Latency Traders: Evidence from Trading on Macroeconomic Announcements

Chordia, Tarun; Green, T. Clifton; Kottimukkalur, Badrinath. The Review of Financial Studies 31 (12), S. 4650–4687. doi:10.1093/rfs/hhy025

S&P-500-ETF und E-mini reagieren binnen fünf Millisekunden auf überraschende Makrodaten, die Handelsintensität steigt um mehr als das Hundertfache; die Gewinne des schnellen Handels sind klein, etwa 19.000 $ bzw. 50.000 $ je Ereignis.

Christoffersen u. a. (2012) · Is the Potential for International Diversification Disappearing? A Dynamic Copula Approach

Christoffersen, Peter; Errunza, Vihang; Jacobs, Kris; Langlois, Hugues. The Review of Financial Studies 25 (12), S. 3711–3751. doi:10.1093/rfs/hhs104

Korrelationen sind in Industrie- und Schwellenländern gestiegen; Schwellenländer streuen aber weiterhin deutlich, gerade in großen Abschwüngen.

Cici u. a. (2011) · Missing the marks? Dispersion in corporate bond valuations across mutual funds

Cici, Gjergji; Gibson, Scott; Merrick, John J.. Journal of Financial Economics 101 (1), S. 206–226. doi:10.1016/j.jfineco.2011.02.001

Verschiedene Fonds bewerten dieselbe Unternehmensanleihe am Monatsende unterschiedlich, umso mehr, je illiquider die Anleihe und je unruhiger der Markt; die Muster passen zu geglätteten Renditen.

Zitiert in: Market Making und Anleihenhandel: Spread, Inventar, Axes, RFQ, Cross Trades und Matrix Pricing

Angaben zu Zeitschriftenartikeln über Crossref geprüft. Die Artikel im Wissensbereich geben die Kernaussagen sinngemäß wieder; wörtliche Zitate sind kurz und am Original geprüft.