Literatur: Autoren mit Z

Zhang und Jacobsen (2021) · The Halloween indicator, “Sell in May and Go Away”: Everywhere and all the time

Zhang, Cherry Y.; Jacobsen, Ben. Journal of International Money and Finance 110, S. 102268. doi:10.1016/j.jimonfin.2020.102268

Mit allen verfügbaren Indexdaten weltweit (62.962 Beobachtungen) liegen die Renditen von November bis April im Mittel um 4 % über denen von Mai bis Oktober.

Zitiert in: Saisonalität an der Börse: Sell in May, Januar-Effekt und wie man Kalendereffekte testet · Glossar: Halloween-Effekt

Zhang (2005) · The Value Premium

Zhang, Lu. The Journal of Finance 60 (1), S. 67–103. doi:10.1111/j.1540-6261.2005.00725.x

Erklärt die Value-Prämie als Risiko: Vorhandenes Sachkapital lässt sich in schlechten Zeiten nur teuer abbauen.

Zhang u. a. (2016) · Early Warning Signals of Financial Crises with Multi-Scale Quantile Regressions of Log-Periodic Power Law Singularities

Zhang, Qun; Zhang, Qunzhi; Sornette, Didier. PLOS ONE 11 (11), S. e0165819. doi:10.1371/journal.pone.0165819

Führt die DS-LPPLS-Konfidenz und -Trust ein: Quantil-Regressionen über viele Zeitskalen, geprüft an 16 historischen Blasen.

Zitiert in: Spekulationsblasen: Was sie sind und wie das LPPLS-Modell sie sucht · Blasen-Indikator (LPPLS): Methodik · Glossar: LPPLS-Konfidenz

Zhu (2019) · Big Data as a Governance Mechanism

Zhu, Christina. The Review of Financial Studies 32 (5), S. 2021–2061. doi:10.1093/rfs/hhy081

Alternative Daten wie Transaktionsdaten und Satellitenbilder senken die Kosten der Informationsbeschaffung, machen Kurse informativer und bremsen opportunistische Insidergeschäfte von Managern.

Zitiert in: Alternative Daten: Stellenanzeigen, Reddit, X, Satelliten, Kartenzahlungen · Glossar: Alternative Daten

Ziobrowski u. a. (2004) · Abnormal Returns from the Common Stock Investments of the U.S. Senate

Ziobrowski, Alan J.; Cheng, Ping; Boyd, James W.; Ziobrowski, Brigitte J.. Journal of Financial and Quantitative Analysis 39 (4), S. 661–676. doi:10.1017/s0022109000003161

Käufe von US-Senatoren 1993 bis 1998 schlugen den Markt um 85 Basispunkte im Monat, ihre Verkäufe blieben 12 Basispunkte zurück.

Zitiert in: Insiderhandel: was verboten ist, was erlaubt ist und was Directors' Dealings verraten

Zitzewitz (2003) · Who Cares About Shareholders? Arbitrage-Proofing Mutual Funds

Zitzewitz, Eric. Journal of Law, Economics, and Organization 19 (2), S. 245–280. doi:10.1093/jleo/19.2.245

Fonds rechnen ihren Inventarwert mit veralteten Kursen; Arbitrage auf vorhersagbare Tagesrenditen verwässert die langfristigen Anleger.

Zitiert in: Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen · Glossar: Fair Value Pricing

Zuckerman (2019) · The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution

Zuckerman, Gregory. Portfolio/Penguin.

Biografie von Jim Simons und Renaissance Technologies, deren Medallion Fund nach mathematischen Modellen und statistischen Mustern handelt.

Zitiert in: Investorenlegenden: Anlagestile der bekanntesten Investoren von Graham bis Simons