Literatur: Autoren mit I

Ibbotson und Kaplan (2000) · Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance?

Ibbotson, Roger G.; Kaplan, Paul D.. Financial Analysts Journal 56 (1), S. 26–33. doi:10.2469/faj.v56.n1.2327

Präzisiert Brinson u. a.: Die Allokation erklärt rund 90 % der Schwankung über die Zeit, aber nur rund 40 % der Unterschiede zwischen Fonds.

Zitiert in: 60/40-Portfolio: Die klassische Mischung aus Aktien und Anleihen · Strategische und taktische Asset-Allokation und der Total Portfolio Approach · Performance-Attribution: Brinson-Zerlegung, Faktoren und Verkettung über die Zeit · Stilanalyse nach Sharpe: was ein Fonds wirklich macht · Glossar: Strategische Asset Allocation

Ibbotson u. a. (2007) · Lifetime Financial Advice: Human Capital, Asset Allocation, and Insurance

Ibbotson, Roger G.; Milevsky, Moshe A.; Chen, Peng; Zhu, Kevin X.. Research Foundation of CFA Institute. doi:10.2470/rf.v2007.n1.4580

Monografie zur Finanzplanung über den Lebenszyklus: Humankapital, Sterblichkeits- und Langlebigkeitsrisiko bestimmen Asset-Allokation, Lebensversicherung und Renten gemeinsam.

Zitiert in: Das ganze Vermögen: Gesamtvermögen aus Depot, Haus, Humankapital und Auto · Glossar: Vermögensbilanz

Ibbotson u. a. (2011) · The ABCs of Hedge Funds: Alphas, Betas, and Costs

Ibbotson, Roger G.; Chen, Peng; Zhu, Kevin X.. Financial Analysts Journal 67 (1), S. 15–25. doi:10.2469/faj.v67.n1.6

Bruttorendite von Hedgefonds 1995 bis 2009 von 11,13 % zerlegt in Gebühren (3,43 %), Alpha (3,00 %) und Beta (4,70 %); Alpha in jedem Jahr des Jahrzehnts positiv.

ICE-Indexregeln (2023) · ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index – Rules & Methodology

ICE Data Indices. ICE Data Indices, 29.9.2023; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Regeln eines ICE-BofA-Index: 300 Mio. US-Dollar Mindestvolumen, monatliche Anpassung zum letzten Kalendertag, Kupons bleiben bis Monatsende ohne Zinsertrag in Kasse.

Zitiert in: Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen

Idzorek (2007) · A step-by-step guide to the Black-Litterman model

Idzorek, Thomas. Elsevier (Satchell, Hrsg.: Forecasting Expected Returns in the Financial Markets). doi:10.1016/b978-075068321-0.50003-0

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Black-Litterman-Modell mit einer Methode, das Vertrauen in Prozent anzugeben.

Zitiert in: Black-Litterman: eigene Einschätzungen sauber einbauen · Optimierungsmethodik: Schätzung, Zielfunktionen, Black-Litterman, Resampling und Walk-forward

Ilmanen (2003) · Stock-Bond Correlations

Ilmanen, Antti. The Journal of Fixed Income 13 (2), S. 55–66. doi:10.3905/jfi.2003.319353

Die Korrelation von Aktien und Staatsanleihen war im 20. Jahrhundert meist positiv, negativ nur Anfang der 1930er, Ende der 1950er und um 2000; Wachstums- und Volatilitätsschocks treiben die beiden auseinander, Inflationsschocks über den gemeinsamen Diskontsatz in dieselbe Richtung.

Zitiert in: Aktien-Anleihen-Korrelation: Regime, Treiber und Folgen für 60/40, Risk Parity und Absicherung

Ilmanen (2011) · Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards

Ilmanen, Antti. Wiley.

Umfassendes Buch zu erwarteten Renditen von Anlageklassen, Stilprämien und Risikofaktoren.

Zitiert in: Aktienrisikoprämie: Wie viel mehr Aktien bringen und warum das ein Rätsel ist · Carry Trade: Zinsen kassieren mit Währungen und Anleihen · Gold im Portfolio: sicherer Hafen, Inflationsschutz oder nur glänzend? · Glossar: Faktorprämie · Glossar: Carry

Ilmanen (2012) · Do Financial Markets Reward Buying or Selling Insurance and Lottery Tickets?

Ilmanen, Antti. Financial Analysts Journal 68 (5), S. 26–36. doi:10.2469/faj.v68.n5.7

Der Verkauf von Versicherung und von Lotterielosen brachte in vielen Märkten langfristig positive Prämien, der Kauf von Katastrophenschutz und lotterieähnlichen Anlagen schwache Renditen: Kleine Risiken werden oft gut bezahlt, große nicht.

Zitiert in: Tail Hedging: Was Put-Absicherung kostet, wann sie zahlt und was Short-Vol-Strategien lehren

Ilmanen u. a. (2020) · Demystifying Illiquid Assets: Expected Returns for Private Equity

Ilmanen, Antti; Chandra, Swati; McQuinn, Nicholas. The Journal of Alternative Investments 22 (3), S. 8–22. doi:10.3905/jai.2019.1.086

Erwartete Renditen von Private Equity: gehebelter Small-Cap-Index als besserer Maßstab, geglättete Renditen unterschätzen das Risiko, der Vorsprung gegenüber Aktien ist über die Zeit geschrumpft.

Zitiert in: Private Equity erklärt: Strategien, Fondsstruktur, Gebühren und was die Forschung zur Rendite zeigt · Private Markets messen: J-Kurve, Cashflows, Glättung und Public Proxy

Ilmanen u. a. (2021) · Tail Risk Hedging: Contrasting Put and Trend Strategies

Ilmanen, Antti; Thapar, Ashwin; Tummala, Harsha; Villalon, Dan. Journal of Systematic Investing 1 (1), S. 111–124. doi:10.52354/jsi.1.1.vi

Vergleich von regelmäßig gekauften Index-Puts und Trendfolge über viele Anlageklassen als Tail Hedge: Die verbreitete Sicht, Puts kosteten mehr, schützten aber verlässlicher, hat einen wahren Kern, greift aber zu kurz; beim Kostenvergleich liegt Trendfolge vorn. Auch als Arbeitspapier bei AQR veröffentlicht (28.2.2021).

Zitiert in: Tail Hedging: Was Put-Absicherung kostet, wann sie zahlt und was Short-Vol-Strategien lehren

Indeed Hiring Lab (2026) · Indeed Job Postings Index (Datenarchiv auf GitHub, hiring-lab/data)

Indeed Hiring Lab. Indeed Hiring Lab; Daten bis 16.10.2026, abgerufen am 27.10.2026. Quelle

Tägliche Indizes der Stellenanzeigen je Land seit dem 1.2.2020 (= 100), saisonbereinigt nach dem Verfahren der Bundesbank für Tagesdaten und als 7-Tage-Mittel, wöchentlich aktualisiert; Lizenz CC BY 4.0.

Zitiert in: Konjunktur-Puls: wie Portfolio Lab Frühindikatoren rechnet · Glossar: Stellenanzeigen-Index

ILPA (2017) · Subscription Lines of Credit and Alignment of Interests: Considerations and Best Practices for Limited and General Partners

Institutional Limited Partners Association. ILPA, Juni 2017; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Wie Kreditlinien auf Zusagen den IRR vor allem früh erhöhen und das Multiple senken; Empfehlungen wie Ausweis des IRR mit und ohne Kreditlinie und höchstens 180 Tage Laufzeit je Ziehung.

Zitiert in: Private Equity erklärt: Strategien, Fondsstruktur, Gebühren und was die Forschung zur Rendite zeigt · Private Markets messen: J-Kurve, Cashflows, Glättung und Public Proxy · Glossar: J-Kurve · Glossar: Subscription Line

ILPA DDQ (2021) · Due Diligence Questionnaire and Diversity Metrics Template (ILPA DDQ 2.0)

Institutional Limited Partners Association. ILPA, Fassung 2021, Webseite geändert am 18.11.2025; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Vereinheitlicht die häufigsten Due-Diligence-Fragen von Investoren an Private-Markets-Manager; frühere Fassungen 2013, 2016 und 2018, ESG-Teil angelehnt an den Fragebogen der PRI.

Zitiert in: RFP und Mandatsvergabe: Wie institutionelle Anleger Asset Manager auswählen · Glossar: Due-Diligence-Fragebogen

ILPA (2023) · Continuation Funds: Considerations for Limited Partners and General Partners

Institutional Limited Partners Association. ILPA, Mai 2023; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Leitfaden zu Continuation Funds: Interessenkonflikt des Managers auf beiden Seiten, Fairness Opinion, mindestens 30 Kalender- bzw. 20 Geschäftstage Bedenkzeit und eine Option ohne geänderte Bedingungen.

Zitiert in: Buyout-Fonds und Management-Buyouts: Wie LBO, MBO und MBI funktionieren · Private Equity erklärt: Strategien, Fondsstruktur, Gebühren und was die Forschung zur Rendite zeigt · Glossar: Secondaries

ILPA (2024) · NAV-Based Facilities: Guidance for Limited Partners and General Partners

Institutional Limited Partners Association. ILPA, Juli 2024; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Kredite gegen den Wert der Fondsbeteiligungen: meist für vorzeitige Ausschüttungen genutzt, die IRR und DPI deutlich beeinflussen; ILPA zählt sie zum Hebel auf Fondsebene und empfiehlt Zustimmung des Anlegerbeirats.

Zitiert in: Private Equity erklärt: Strategien, Fondsstruktur, Gebühren und was die Forschung zur Rendite zeigt · Private Debt in der Praxis: Direct Lending, Unitranche, Mezzanine, Kreditstruktur und Fondsvehikel · Private Markets messen: J-Kurve, Cashflows, Glättung und Public Proxy · Glossar: DPI · Glossar: NAV-Finanzierung

IFRS 13 (2011) · IFRS 13 Fair Value Measurement, Anhang B (Anwendungsleitlinien), Tz. B5–B7

International Accounting Standards Board. IASB; wortgleiche australische Fassung AASB 13 beim Australian Accounting Standards Board, abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Zählt Matrix Pricing zu den marktbasierten Bewertungsverfahren: Finanzinstrumente wie Anleihen werden über ihre Beziehung zu notierten Vergleichspapieren bewertet statt nur über eigene Kurse.

Zitiert in: Market Making und Anleihenhandel: Spread, Inventar, Axes, RFQ, Cross Trades und Matrix Pricing · Glossar: Matrix Pricing

IMO (2015) · Revised Guidelines for the Onboard Operational Use of Shipborne Automatic Identification Systems (AIS), Resolution A.1106(29)

International Maritime Organization. International Maritime Organization, angenommen am 2. Dezember 2015. Quelle

Richtlinien der IMO zum AIS an Bord: Pflicht nach SOLAS V/19, statische, dynamische und reisebezogene Daten, Meldeintervalle, typische Reichweite und Abschalten durch den Kapitän.

Zitiert in: Schiffsdaten und Satellitenbilder: Was sie über Rohstoffe verraten · Schiffe an Engpässen (Beta): Methodik · Glossar: AIS · Glossar: IMO-Nummer · Glossar: Tiefgang

IOSCO (2023) · Anti-dilution Liquidity Management Tools – Guidance for Effective Implementation of the Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes, Final Report (FR/15/2023)

International Organization of Securities Commissions. IOSCO, Dezember 2023; abgerufen am 26.10.2026. Quelle

Leitlinien zu Swing Pricing, Verwässerungsschutzgebühren, Dual Pricing und Rücknahmegebühren: Ein- und Aussteigende sollen die geschätzten Liquiditätskosten tragen, explizite wie implizite einschließlich Market Impact, und Schwellen sollen vorsichtig gesetzt werden.

Zitiert in: Liquiditätsrisiko: Marktliquidität messen, Liquiditätsprämien und die Werkzeuge offener Fonds · Glossar: Verwässerungsschutzgebühr

IOSCO (2025) · IOSCO Issues Final Report on Updated Liquidity Risk Management Recommendations for Collective Investment Schemes (Pressemitteilung IOSCO/MR/12/2025)

International Organization of Securities Commissions. IOSCO, Madrid, 26.5.2025; abgerufen am 26.10.2026. Quelle

17 überarbeitete Empfehlungen zum Liquiditätsrisiko offener Fonds in sechs Bereichen, von der Gestaltung der Fonds bis zu Stresstests, zur Umsetzung der Empfehlungen des Finanzstabilitätsrats vom Dezember 2023.

Zitiert in: Liquiditätsrisiko: Marktliquidität messen, Liquiditätsprämien und die Werkzeuge offener Fonds

ITU (2026) · Recommendation ITU-R M.1371-6: Technical characteristics for VHF automatic identification system using time division multiple access in the maritime mobile service

International Telecommunication Union. ITU-R, Februar 2026. Quelle

Technische Norm des AIS: Aufbau der Meldungen, Meldeintervalle, Kennungen (MMSI, IMO-Nummer), Abmessungen, Tiefgang und die Tabelle der Schiffstypen.

Zitiert in: Schiffsdaten und Satellitenbilder: Was sie über Rohstoffe verraten · Schiffe an Engpässen (Beta): Methodik · Glossar: AIS · Glossar: MMSI · Glossar: IMO-Nummer

IWF (2024) · Global Financial Stability Report, April 2024, Kapitel 2: The Rise and Risks of Private Credit

Internationaler Währungsfonds. International Monetary Fund, Washington, 16.4.2024; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Wachstum von Private Credit auf rund 2,1 Billionen US-Dollar (2023) und die Risiken aus Sicht des IWF: Bewertung, versteckter Hebel, Verflechtungen und Liquidität halbliquider Fonds.

Zitiert in: Private Credit und Public Credit im Vergleich: Rendite, Risiken und was die Forschung zeigt · Private Debt in der Praxis: Direct Lending, Unitranche, Mezzanine, Kreditstruktur und Fondsvehikel · Glossar: Private Credit · Glossar: Payment in Kind (PIK)

ICI (2026) · The US ETF Market: FAQs

Investment Company Institute. Investment Company Institute, 22.4.2026; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Fragen und Antworten zum US-ETF-Markt, darunter die Zahl der seit 2021 in ETFs umgewandelten Investmentfonds.

Zitiert in: Aktive ETFs: Wie sie funktionieren und was sie bringen

Israel u. a. (2021) · Is (Systematic) Value Investing Dead?

Israel, Ronen; Laursen, Kristoffer; Richardson, Scott. The Journal of Portfolio Management 47 (2), S. 38–62. doi:10.3905/jpm.2020.1.194

Prüft Erklärungen für die schwachen Value-Jahre bis 2020 und hält systematisches Value-Investing nicht für überholt.

Israelov und Nielsen (2015) · Covered Calls Uncovered

Israelov, Roni; Nielsen, Lars N.. Financial Analysts Journal 71 (6), S. 44–57. doi:10.2469/faj.v71.n6.1

Zerlegt Covered Calls in Aktienrisiko, verkaufte Volatilität und eine unbelohnte Wette auf Kursumkehr.

Israelov (2018) · Pathetic Protection: The Elusive Benefits of Protective Puts

Israelov, Roni. The Journal of Alternative Investments 21 (3), S. 6–33. doi:10.3905/jai.2018.1.066

Gekaufte Puts senken Drawdowns im typischen Einsatz kaum besser als eine dauerhaft niedrigere Aktienquote; ohne glückliches Timing von Kauf und Laufzeit können sie Drawdowns und Volatilität je Einheit erwarteter Rendite sogar erhöhen.

Zitiert in: Tail Hedging: Was Put-Absicherung kostet, wann sie zahlt und was Short-Vol-Strategien lehren

Ivanov und Lenkey (2018) · Do Leveraged ETFs Really Amplify Late-Day Returns and Volatility?

Ivanov, Ivan T.; Lenkey, Stephen L.. Journal of Financial Markets 41, S. 36–56. doi:10.1016/j.finmar.2018.09.001

Mittelzu- und -abflüsse gleichen einen großen Teil des Nachhebelns aus; die Wirkung auf Renditen und Schwankung am Tagesende ist danach wirtschaftlich unbedeutend.

Zitiert in: Wie gehebelte ETFs gebaut werden: Swaps, tägliches Rebalancing und Gamma-Risiko

Iyer u. a. (2016) · Screening Peers Softly: Inferring the Quality of Small Borrowers

Iyer, Rajkamal; Khwaja, Asim Ijaz; Luttmer, Erzo F. P.; Shue, Kelly. Management Science 62 (6), S. 1554–1577. doi:10.1287/mnsc.2015.2181

Private Kreditgeber sagen Ausfälle 45 % genauer voraus als der genaue Kredit-Score und erreichen 87 % der Vorhersagekraft aller üblichen Finanzdaten; weiche Informationen helfen vor allem bei schwachen Kreditnehmern.

Zitiert in: Glossar: P2P-Kredit