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Literatur: Autoren mit C

49 Studien, Bücher und Gesetze, jeweils mit Fundstelle, einem Satz zum Inhalt und den Seiten, auf denen sie zitiert werden. Alle Buchstaben

Clancy u. a. (2016) · Testing Universal Child Development Accounts: Financial Effects in a Large Social Experiment

Clancy, Margaret M.; Beverly, Sondra G.; Sherraden, Michael; Huang, Jin. Social Service Review 90 (4), S. 683–708. doi:10.1086/689756

Sieben Jahre nach dem Start des Experiments haben Kinderkonten mit automatischer Ersteinzahlung einen großen Effekt auf das Sparvermögen für die Ausbildung, vor allem durch die automatische Einzahlung und ihre Erträge.

Zitiert in: Kinderdepot oder Elterndepot? Steuern, Schenkung, BAföG und Familienversicherung

Clarke u. a. (2002) · Portfolio Constraints and the Fundamental Law of Active Management

Clarke, Roger; de Silva, Harindra; Thorley, Steven. Financial Analysts Journal 58 (5), S. 48–66. doi:10.2469/faj.v58.n5.2468

Verallgemeinert das Fundamentalgesetz um den Transferkoeffizienten: Beschränkungen wie Leerverkaufsverbote mindern, wie viel der Prognosegüte im Portfolio ankommt.

Zitiert in: Alternative Daten: Stellenanzeigen, Reddit, X, Satelliten, Kartenzahlungen · Glossar: Transferkoeffizient

Clarke u. a. (2006) · Minimum-Variance Portfolios in the U.S. Equity Market

Clarke, Roger; de Silva, Harindra; Thorley, Steven. The Journal of Portfolio Management 33 (1), S. 10–24. doi:10.3905/jpm.2006.661366

Optimierungen seit 1968: Das Minimum-Varianz-Portfolio ohne Leerverkäufe hatte etwa drei Viertel des Risikos des nach Börsenwert gewichteten Markts, bei höherer Durchschnittsrendite.

Climate TRACE (2026) · Data Downloads: Emissionsinventar je Sektor, Land und Anlage (Sektorpakete Version 5.10)

Climate TRACE. Climate TRACE; Sektorpakete CO2e über 100 Jahre, abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Frei nutzbare Schätzungen der Emissionen je Anlage und Monat für Strom, fossile Brennstoffe, Industrie, Bergbau und weitere Sektoren, mit den Eigentümern je Anlage.

Zitiert in: ESG-Methodik: Nachhaltigkeit im Look-through

Climate TRACE, Nutzungsbedingungen (2026) · Terms of Use

Climate TRACE. Climate TRACE; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Die Daten stehen, außer übernommenen Fremddaten, unter CC BY 4.0: kopieren, verändern und weitergeben, auch kommerziell, mit Namensnennung und Hinweis auf Änderungen; ohne Gewähr.

Zitiert in: ESG-Methodik: Nachhaltigkeit im Look-through

CME Group, TMAC (2023) · Overview of Trade Marker at Close (TMAC) on E-mini Equity Index futures

CME Group. CME Group, Lerneinheit; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Mit TMAC handeln Teilnehmer E-mini-Indexfutures als Abstand zu einem Fixing aus dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Futures in einem 30-Sekunden-Fenster zum Schluss um 16 Uhr New Yorker Zeit.

Zitiert in: Ordertypen und Ausführung: von der Limit-Order über MOC und VWAP bis zu TAS und BTIC · Glossar: Trade at Settlement

CME Group, BTIC (2026) · Basis Trade at Index Close (BTIC) Transactions

CME Group. CME Group, © 2026; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Mit BTIC handeln Teilnehmer einen Future als Abstand (Basis) zum offiziellen Indexschluss; der Futurepreis ergibt sich aus Schlussstand plus vereinbarter Basis, genutzt unter anderem für Cash Equitization und Indexanpassungen.

Zitiert in: Basket Swaps, Total Return Swaps oder Futures: Markt-Exposure effizient aufbauen · Ordertypen und Ausführung: von der Limit-Order über MOC und VWAP bis zu TAS und BTIC · Glossar: BTIC

CME Group, TAS (2026) · Trading at Settlement (TAS)

CME Group. CME Group, © 2026; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

TAS ist eine Orderart, die während der Sitzung zu einem Abstand von einigen Ticks zum späteren Abrechnungspreis ausführt; verfügbar für Agrar-, Energie-, Metall-, Krypto- und Treasury-Futures, für Aktienindexfutures gibt es TMAC.

Zitiert in: Krypto im institutionellen Portfolio: Zugang, Verwahrung, Regulierung und Risikobudget · Ordertypen und Ausführung: von der Limit-Order über MOC und VWAP bis zu TAS und BTIC · Glossar: Trade at Settlement

CME Group, TACO (2026) · Introduction to Trade at Cash Open (TACO)

CME Group. CME Group, Kurs „Trading at a Basis to an Index“; abgerufen am 27.10.2026. Quelle

Mit TACO handeln Teilnehmer E-mini-S&P-500-Futures als Basis zum offiziellen Eröffnungsstand des Index (Special Opening Quotation); der Futurepreis ist Eröffnungsstand plus Basis.

Zitiert in: Ordertypen und Ausführung: von der Limit-Order über MOC und VWAP bis zu TAS und BTIC · Glossar: Market on Cash Close

CMS (2024) · Ade Verlustabzugsbeschränkung für Termingeschäfte – Gesetzgeber bereinigt Verfassungswidrigkeit

CMS Hasche Sigle. CMS Deutschland, Legal Update 2024; abgerufen am 26.10.2026. Quelle

Das Jahressteuergesetz 2024 (verkündet am 5.12.2024) hebt die Verrechnungsbeschränkung für Verluste aus Termingeschäften für alle offenen Fälle auf.

Zitiert in: Steuern sparen im Depot: Verlustverrechnung, Freistellungsauftrag, Günstigerprüfung und Tax-Loss-Harvesting

Stromspiegel (2025) · Stromspiegel für Deutschland 2025: Durchschnittlicher Stromverbrauch nach Haushaltsgröße

co2online. co2online gGmbH; abgerufen am 29.10.2026. Quelle

Durchschnittlicher Stromverbrauch ohne elektrische Warmwasserbereitung: in der Wohnung 1.200 kWh für eine Person bis 3.100 kWh für fünf, im Einfamilienhaus 1.800 bis 4.500 kWh.

Zitiert in: Was Wohnen im Eigentum wirklich kostet: Kaufnebenkosten, Wohnnebenkosten und Instandhaltung · Methodik der freien Finanzrechner: Lohn, Rente, FIRE, Auto, Immobilie und Depot

Heizspiegel (2026) · Heizspiegel für Deutschland 2026: Vergleichswerte für Heizenergieverbrauch und Heizkosten, Abrechnungsjahr 2025

co2online; Deutscher Mieterbund. co2online gGmbH und Deutscher Mieterbund, Stand September 2026 (Flyer für Gebäude der Baujahre bis 1983, bis 2001 und ab 2002); abgerufen am 29.10.2026. Quelle

Vergleichswerte für Verbrauch und Kosten von Raumwärme und Warmwasser je m² nach Energieträger, Gebäudegröße und Baujahr; eine 70-m²-Wohnung mit Erdgas kostete 2025 im Schnitt 1.170 € und 2026 voraussichtlich 1.120 €.

Zitiert in: Was Wohnen im Eigentum wirklich kostet: Kaufnebenkosten, Wohnnebenkosten und Instandhaltung · Methodik der freien Finanzrechner: Lohn, Rente, FIRE, Auto, Immobilie und Depot

Cocco u. a. (2005) · Consumption and Portfolio Choice over the Life Cycle

Cocco, João F.; Gomes, Francisco J.; Maenhout, Pascal J.. Review of Financial Studies 18 (2), S. 491–533. doi:10.1093/rfs/hhi017

Mit Arbeitseinkommen als anleiheähnlichem Vermögen sinkt die optimale Aktienquote mit dem Alter.

Zitiert in: Aktienquote nach Alter: Faustregeln, Gleitpfad und was die Theorie sagt · Das ganze Vermögen: Gesamtvermögen aus Depot, Haus, Humankapital und Auto · Asset-Liability-Management: Vermögen an künftigen Ausgaben ausrichten · Finanzziele-Methodik: wie Portfolio Lab einen Lebensplan simuliert · Glossar: Lebenszyklusmodell · Glossar: Lebenszyklusfonds · Glossar: Humankapital

Cochrane (2005) · Asset Pricing

Cochrane, John H.. Princeton University Press, überarbeitete Auflage.

Lehrbuch der Bewertungstheorie: stochastischer Diskontfaktor, Faktormodelle, Vorhersagbarkeit.

Zitiert in: CAPM: Das Capital Asset Pricing Model und die Wertpapiermarktlinie

Cochrane und Piazzesi (2005) · Bond Risk Premia

Cochrane, John H.; Piazzesi, Monika. American Economic Review 95 (1), S. 138–160. doi:10.1257/0002828053828581

Ein einziger zeltförmiger Faktor aus Terminzinsen sagt die Überrenditen ein- bis fünfjähriger Anleihen über ein Jahr voraus; er ist zum Teil unabhängig von Niveau, Steigung und Krümmung der Kurve.

Zitiert in: Markterwartungen: Was Zinskurve, Inflationsanleihen und Optionen über die Zukunft verraten · Anleihen-Mathematik: Preis, Rendite, Duration, Konvexität und Spreads rechnen

Cochrane (2005) · The risk and return of venture capital

Cochrane, John H.. Journal of Financial Economics 75 (1), S. 3–52. doi:10.1016/j.jfineco.2004.03.006

Schätzt Rendite und Risiko von Venture-Capital-Beteiligungen mit einer Korrektur dafür, dass Bewertungen vor allem bei erfolgreichen Firmen beobachtet werden; die Korrektur senkt die mittlere Log-Rendite von 108 % auf 15 % pro Jahr.

Zitiert in: Venture Capital: Finanzierungsrunden, Bewertung, Power Law und was die Forschung über die Rendite weiß

Cochrane (2011) · Presidential Address: Discount Rates

Cochrane, John H.. The Journal of Finance 66 (4), S. 1047–1108. doi:10.1111/j.1540-6261.2011.01671.x

Präsidentenrede zur Bedeutung schwankender Diskontsätze; prägt das Bild vom Zoo der Faktoren.

Zitiert in: Faktorinvesting: die Fama-French-Faktoren verstehen · Backtest-Overfitting: Wenn die Vergangenheit zu gut aussieht · Glossar: Faktor-Zoo

Cohen u. a. (2012) · Decoding Inside Information

Cohen, Lauren; Malloy, Christopher; Pomorski, Lukasz. The Journal of Finance 67 (3), S. 1009–1043. doi:10.1111/j.1540-6261.2012.01740.x

Trennt vorhersehbare, routinemäßige Insidergeschäfte von opportunistischen: Nur die opportunistischen bringen abnormale Renditen (wertgewichtet 82 Basispunkte im Monat).

Zitiert in: Insiderhandel: was verboten ist, was erlaubt ist und was Directors' Dealings verraten

Collin-Dufresne u. a. (2001) · The Determinants of Credit Spread Changes

Collin-Dufresne, Pierre; Goldstein, Robert S.; Martin, J. Spencer. The Journal of Finance 56 (6), S. 2177–2207. doi:10.1111/0022-1082.00402

Theoretische Einflussgrößen erklären Spread-Änderungen nur begrenzt; der Rest folgt vor allem einem gemeinsamen, unerklärten Faktor.

CFTC (2020) · Interim Staff Report: Trading in NYMEX WTI Crude Oil Futures Contract Leading up to, on, and around April 20, 2020

Commodity Futures Trading Commission. CFTC, 23.11.2020; abgerufen am 31.10.2026. Quelle

Der Mai-Kontrakt für WTI schloss am 20.4.2020 bei −37,63 $ je Barrel.

CFTC (2022) · CFTC Orders Event-Based Binary Options Markets Operator to Pay $1.4 Million Penalty (Release Number 8478-22 vom 3.1.2022; Blockratize, Inc., d/b/a Polymarket)

Commodity Futures Trading Commission. CFTC; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Der Betreiber bot ohne Zulassung ereignisbezogene binäre Optionen an, die die CFTC als Swaps einordnet; 1,4 Mio. US-Dollar Strafe und Abwicklung nicht regelkonformer Märkte.

Zitiert in: Prognosemärkte als Wetten auf Ereignisse: was sie können und was nicht · Glossar: Ereigniskontrakt

Future Fund Investment Mandate (2024) · Future Fund Investment Mandate Direction 2024 (F2024L01477)

Commonwealth of Australia. Federal Register of Legislation, 19.11.2024; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Anlageauftrag des australischen Future Fund: langfristig mindestens Inflation plus 4 bis 5 % pro Jahr bei einem annehmbaren, aber nicht übermäßigen Risiko.

Zitiert in: Strategische und taktische Asset-Allokation und der Total Portfolio Approach

CMA (2018) · Investment Consultants Market Investigation: Final Report

Competition and Markets Authority. Competition and Markets Authority, London, 12.12.2018; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Investment Consultants beeinflussen mehr als 1,6 Billionen Pfund an britischem Pensionsvermögen; empfohlene Produkte schlagen ihre Benchmarks vor, aber kaum nach Gebühren; die drei größten Consultants kamen im Fiduciary Management 2017 auf rund 54 % Marktanteil.

Zitiert in: RFP und Mandatsvergabe: Wie institutionelle Anleger Asset Manager auswählen · Glossar: Investment Consultant

CMA, Anordnung (2019) · Final step taken in CMA reform of investment consultants (Pressemitteilung vom 10.6.2019)

Competition and Markets Authority. Competition and Markets Authority, London; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Treuhänder britischer Pensionspläne, die mindestens 20 % des Vermögens an Fiduciary Manager geben, müssen eine Ausschreibung mit mindestens drei Anbietern durchführen.

Zitiert in: RFP und Mandatsvergabe: Wie institutionelle Anleger Asset Manager auswählen · Glossar: Request for Proposal

Cong und He (2019) · Blockchain Disruption and Smart Contracts

Cong, Lin William; He, Zhiguo. The Review of Financial Studies 32 (5), S. 1754–1797. doi:10.1093/rfs/hhz007

Smart Contracts können Informationsasymmetrien abbauen und Wettbewerb fördern; weil der dezentrale Konsens Informationen verteilt, kann er aber auch Absprachen erleichtern.

Zitiert in: Digital Assets: Tokenisierung, Stablecoins, Kryptowertpapiere und digitaler Euro · Glossar: Smart Contract

Conlon u. a. (2026) · The collapse of the FTX exchange: The end of cryptocurrency's age of innocence

Conlon, Thomas; Corbet, Shaen; Hu, Yang. The British Accounting Review 58 (3), S. 101277. doi:10.1016/j.bar.2023.101277

Zeichnet den Zusammenbruch der Handelsplattform FTX nach: große Ungleichgewichte bei Risiko und Liquidität zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten und Ansteckung über andere Kryptoprodukte.

Zitiert in: Krypto im institutionellen Portfolio: Zugang, Verwahrung, Regulierung und Risikobudget

Conover u. a. (2016) · What Difference Do Dividends Make?

Conover, C. Mitchell; Jensen, Gerald R.; Simpson, Marc W.. Financial Analysts Journal 72 (6), S. 28–40. doi:10.2469/faj.v72.n6.1

Aktien mit hoher Dividende hatten weniger Risiko und mehr Rendite als Aktien ohne Dividende; der Vorteil hängt stark vom Anlagestil ab.

Zitiert in: Dividendenstrategie und Dividenden-ETFs kritisch betrachtet: Irrelevanz, Steuern, Faktoren

Constantinides (1979) · A Note on the Suboptimality of Dollar-Cost Averaging as an Investment Policy

Constantinides, George M.. The Journal of Financial and Quantitative Analysis 14 (2). doi:10.2307/2330513

Zeigt formal, dass gleichmäßiges Investieren (Durchschnittskosteneffekt) einer optimalen Strategie unterlegen ist.

Zitiert in: Cost-Average-Effekt: Was der Durchschnittskosteneffekt wirklich bringt · Sparplan oder Einmalanlage: Größeren Betrag auf einmal oder in Raten anlegen? · Glossar: Einmalanlage

Cont und Tankov (2009) · Constant Proportion Portfolio Insurance in the Presence of Jumps in Asset Prices

Cont, Rama; Tankov, Peter. Mathematical Finance 19 (3), S. 379–401. doi:10.1111/j.1467-9965.2009.00377.x

Gap-Risiko der CPPI bei Kurssprüngen: Wahrscheinlichkeit, den Floor zu unterschreiten, erwarteter Verlust und Wahl des Multiplikators.

Zitiert in: CPPI: Wertsicherung mit Polster, Floor und Multiplikator · CPPI-Backtest: Methodik · Glossar: Multiplikator (CPPI) · Glossar: Gap-Risiko

Conze und Viswanathan (1991) · Path Dependent Options: The Case of Lookback Options

Conze, Antoine; Viswanathan. The Journal of Finance 46 (5), S. 1893–1907. doi:10.1111/j.1540-6261.1991.tb04648.x

Explizite Formeln für europäische Lookback-Optionen, auch mit festem Strike, und Ergebnisse zu amerikanischen Varianten.

Zitiert in: Optionsbewertung: wie faire Optionspreise entstehen · Optionsrechner: so bewertet Portfolio Lab Optionen · Glossar: Lookback-Option

Cooley u. a. (2003) · Comparative Analysis of Retirement Portfolio Success Rates

Cooley, Philip L.; Hubbard, Carl M.; Walz, Daniel T.. Financial Services Review 12 (2), S. 115–128. doi:10.61190/fsr.v12i2.4759

Vergleicht Monte-Carlo-Simulation und überlappende historische Zeiträume für tragbare Entnahmeraten: unter manchen Bedingungen ähnliche, unter anderen stark abweichende Ergebnisse.

Zitiert in: FIRE (Financial Independence, Retire Early): Lean, Fat, Coast und Barista FIRE

Cornish und Fisher (1938) · Moments and Cumulants in the Specification of Distributions

Cornish, E. A.; Fisher, R. A.. Revue de l'Institut International de Statistique / Review of the International Statistical Institute 5 (4). doi:10.2307/1400905

Reihenentwicklung, mit der sich Quantile einer Verteilung über Schiefe und Wölbung korrigieren lassen (Cornish-Fisher-VaR).

Zitiert in: Schiefe und Kurtosis: Warum Börsencrashs häufiger sind, als die Normalverteilung sagt · Value at Risk und Conditional VaR: wie viel im schlechten Fall weg sein kann · Glossar: Cornish-Fisher-Entwicklung

Corrado (1989) · A nonparametric test for abnormal security-price performance in event studies

Corrado, Charles J.. Journal of Financial Economics 23 (2), S. 385–395. doi:10.1016/0304-405X(89)90064-0

Rangtest für Event-Studien, der keine Normalverteilung der abnormalen Renditen voraussetzt.

Zitiert in: Event-Studien: Wie man Kursreaktionen auf Ereignisse misst und testet

Couts u. a. (2024) · Unsmoothing Returns of Illiquid Funds

Couts, Spencer J.; Gonçalves, Andrei S.; Rossi, Andrea. Review of Financial Studies 37 (7), S. 2110–2155. doi:10.1093/rfs/hhae006

Fonds mit illiquiden Anlagen melden geglättete Renditen mit künstlicher Autokorrelation; übliche Korrekturen unterschätzen das systematische Risiko, das Alpha solcher Fonds ist niedriger als gedacht.

Zitiert in: ELTIF: Private Markets für Privatanleger nach den Regeln von ELTIF 2.0 · Private Credit und Public Credit im Vergleich: Rendite, Risiken und was die Forschung zeigt · Private Markets messen: J-Kurve, Cashflows, Glättung und Public Proxy · Glossar: Glättung von Renditen

Coval und Moskowitz (1999) · Home Bias at Home: Local Equity Preference in Domestic Portfolios

Coval, Joshua D.; Moskowitz, Tobias J.. The Journal of Finance 54 (6), S. 2045–2073. doi:10.1111/0022-1082.00181

Home Bias sogar im Inland: Fondsmanager bevorzugen Unternehmen aus der eigenen Region.

Zitiert in: Home Bias: Die Vorliebe für den Heimatmarkt und was sie kostet · Look-through: was wirklich in deinen ETFs steckt · Glossar: Home Bias

Coval und Shumway (2001) · Expected Option Returns

Coval, Joshua D.; Shumway, Tyler. The Journal of Finance 56 (3), S. 983–1009. doi:10.1111/0022-1082.00352

Erwartete Optionsrenditen im Rahmen der Kapitalmarkttheorie; Straddles am Geld ohne Marktbeta verloren im Mittel deutlich.

Zitiert in: Leerverkauf, Hedgefonds und Hedging: Arten und Wirkung · Optionsbewertung: wie faire Optionspreise entstehen · Tail Hedging: Was Put-Absicherung kostet, wann sie zahlt und was Short-Vol-Strategien lehren · Glossar: Straddle

Cox u. a. (1979) · Option pricing: A simplified approach

Cox, John C.; Ross, Stephen A.; Rubinstein, Mark. Journal of Financial Economics 7 (3), S. 229–263. doi:10.1016/0304-405X(79)90015-1

Binomialmodell der Optionsbewertung: Nachbildung in diskreten Schritten, risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten und Grenzübergang zu Black-Scholes.

Zitiert in: Optionsbewertung: wie faire Optionspreise entstehen · Optionsrechner: so bewertet Portfolio Lab Optionen · Glossar: Risikoneutrale Bewertung · Glossar: Binomialbaum

CPP Investments (2023) · Investment strategy: Reference Portfolio and Total Portfolio Investment Framework (Webseite, Stand Geschäftsbericht 2023)

CPP Investments. Canada Pension Plan Investment Board; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Referenzportfolio des kanadischen Basisplans aus 85 % globalen Aktien und 15 % kanadischen Staatsanleihen als risikogleiche Benchmark; den Entscheidungsprozess nennt CPP Investments Total Portfolio Approach.

Zitiert in: Die neue Aktienrente in Deutschland: Frühstart-Rente, Generationenkapital, Altersvorsorgedepot · Strategische und taktische Asset-Allokation und der Total Portfolio Approach · Glossar: Referenzportfolio

Cremers u. a. (2013) · Should Benchmark Indices Have Alpha? Revisiting Performance Evaluation

Cremers, Martijn; Petajisto, Antti; Zitzewitz, Eric. Critical Finance Review 2 (1), S. 1–48. doi:10.1561/104.00000007

Die üblichen Faktormodelle zeigen selbst für passive Indizes wie den S&P 500 deutliche Alphas; Modelle aus handelbaren Indizes messen besser.

SEC, Zulassungsstandards (2025) · Passing the Buck on Reviewing Proposals to List and Trade Digital Asset ETPs (Statement, 17. September 2025)

Crenshaw, Caroline A.. U.S. Securities and Exchange Commission; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Abweichende Stellungnahme zur Genehmigung allgemeiner Zulassungsstandards, nach denen Börsen qualifizierte ETPs auf Rohstoffe und digitale Vermögenswerte ohne Einzelprüfung der SEC listen können.

Zitiert in: Krypto im institutionellen Portfolio: Zugang, Verwahrung, Regulierung und Risikobudget

Cronqvist und Thaler (2004) · Design Choices in Privatized Social-Security Systems: Learning from the Swedish Experience

Cronqvist, Henrik; Thaler, Richard H.. American Economic Review 94 (2), S. 424–428. doi:10.1257/0002828041301632

Wertet die Einführung der schwedischen Prämienrente im Jahr 2000 aus und zieht Lehren für die Gestaltung von Fondswahl und Default-Fonds.

Zitiert in: Die neue Aktienrente in Deutschland: Frühstart-Rente, Generationenkapital, Altersvorsorgedepot

Cronqvist u. a. (2018) · When Nudges Are Forever: Inertia in the Swedish Premium Pension Plan

Cronqvist, Henrik; Thaler, Richard H.; Yu, Frank. AEA Papers and Proceedings 108, S. 153–158. doi:10.1257/pandp.20181096

Alle Wahl- und Umschichtungsentscheidungen von 7,3 Millionen schwedischen Sparern 2000 bis 2016: Die Wirkung der Voreinstellungen hielt fast zwei Jahrzehnte an.

Zitiert in: Die neue Aktienrente in Deutschland: Frühstart-Rente, Generationenkapital, Altersvorsorgedepot

Croushore und Stark (2001) · A real-time data set for macroeconomists

Croushore, Dean; Stark, Tom. Journal of Econometrics 105 (1), S. 111–130. doi:10.1016/S0304-4076(01)00072-0

Datensatz mit den Werten, die zu jedem Zeitpunkt tatsächlich bekannt waren; zeigt, wie stark Revisionen Ergebnisse mit Makrodaten verändern.

Zitiert in: Prognosemodelle für Renditen: ARIMA, GARCH, LSTM und Machine Learning · Regime-Modelle: Hidden Markov, Markov-Switching und Co. · Makro-Dashboard und Regime-Analyse: Methodik

Crowdfund Insider (2020) · Black Eye: Estonia Hit by Shuttered P2P Investment Platforms, Impacted Investors Look for Answers

Crowdfund Insider. Crowdfund Insider, Februar 2020; abgerufen am 31.10.2026. Quelle

Die Plattformen Envestio und Kuetzal sind nicht mehr erreichbar; bei Envestio rund 31 Mio. € betroffen; die estnische Polizei ermittelt und sieht wenig Aussicht auf Rückholung.

Crowley (2023) · Luxembourg in catch-up mode as Ireland leads in ETFs

Crowley, John. Investment Officer, 8.6.2023; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

US-Aktien-ETFs mit Sitz in Irland zahlen dank Abkommen 15 % Quellensteuer auf US-Dividenden, ETFs aus Luxemburg und anderen europäischen Ländern 30 %.

Zitiert in: Dividendenstrategie und Dividenden-ETFs kritisch betrachtet: Irrelevanz, Steuern, Faktoren · Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen · Quellensteuer auf Dividenden: anrechnen, erstatten, Fondsdomizil · Index-Replikation: vollständige Replikation, optimiertes Sampling und Swap

Cuchiero und Möller (2025) · Signature Methods in Stochastic Portfolio Theory

Cuchiero, Christa; Möller, Janka. SIAM Journal on Financial Mathematics 16 (4), S. 1239–1303. doi:10.1137/24m1700223

Signatur-Portfolios aus der Pfad-Signatur der (geordneten) Marktgewichte können jede stetige, auch pfadabhängige Portfoliofunktion annähern; Optimierungen werden zu konvexen quadratischen Problemen; auf den betrachteten Indexdaten außerhalb der Stichprobe besser, auch nach Transaktionskosten.

Zitiert in: Jenseits von Markowitz: Schätzfehler, Rauschen und echte Diversifikation · Glossar: Pfad-Signatur

Cunliffe (2022) · Brief an den Vorsitzenden des Treasury Committee zur Intervention der Bank of England im Gilt-Markt (5. Oktober 2022)

Cunliffe, Jon. Bank of England, 5.10.2022; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Der stellvertretende Gouverneur erklärt den Renditeschock bei langen Gilts im September 2022, die Nachschussforderungen an gehebelte LDI-Fonds und die befristeten Anleihekäufe der Bank.

Zitiert in: Liability Driven Investing und Cashflow Driven Investing: Verbindlichkeiten mit Anleihen decken · Overlay-Management mit Futures: Beta-, Duration- und Währungs-Overlay, Kontraktzahlen und Liquiditätsbedarf

Angaben zu Zeitschriftenartikeln über Crossref geprüft. Die Artikel im Wissensbereich geben die Kernaussagen sinngemäß wieder; wörtliche Zitate sind kurz und am Original geprüft.