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Literatur: Autoren mit M

50 Studien, Bücher und Gesetze, jeweils mit Fundstelle, einem Satz zum Inhalt und den Seiten, auf denen sie zitiert werden. Alle Buchstaben

Meucci (2005) · Risk and Asset Allocation

Meucci, Attilio. Springer.

Lehrbuch zu Risiko und Asset Allocation mit Bayes-Verfahren, Schätzfehlern und Szenarien.

Zitiert in: Risikobeitrag: das Portfoliorisiko in seine Teile zerlegen

Meucci (2009) · Managing Diversification

Meucci, Attilio. Risk 22, S. 74–79. Quelle

Misst Diversifikation als effektive Zahl unkorrelierter Wetten: Exponential der Entropie der Varianzanteile, die die Hauptkomponenten-Portfolios zum Risiko des Portfolios beitragen.

Zitiert in: Jenseits von Markowitz: Schätzfehler, Rauschen und echte Diversifikation · Dimensionen-Methodik: wie Portfolio Lab unabhängige Risiken zählt · Glossar: Effektive Zahl der Wetten

Meucci u. a. (2013) · Risk Budgeting and Diversification Based on Optimized Uncorrelated Factors

Meucci, Attilio; Santangelo, Alberto; Deguest, Romain. SSRN Working Paper 2276632. doi:10.2139/ssrn.2276632

Minimum-Torsion-Wetten: unkorrelierte Faktoren, die den Bausteinen des Portfolios möglichst nah bleiben; daraus Risikobeiträge und die effektive Zahl der Minimum-Torsion-Wetten, mit Fallstudien zu Aktien des S&P 500 und zu den fünf Fama-French-Faktoren.

Zitiert in: Jenseits von Markowitz: Schätzfehler, Rauschen und echte Diversifikation · Dimensionen-Methodik: wie Portfolio Lab unabhängige Risiken zählt · Glossar: Minimum-Torsion-Wetten

Meulbroek (2005) · Company Stock in Pension Plans: How Costly Is It?

Meulbroek, Lisa. The Journal of Law and Economics 48 (2), S. 443–474. doi:10.1086/430807

Wer ein Viertel seines Vermögens in Arbeitgeberaktien hält, opfert wegen fehlender Streuung 42 % ihres Marktwerts.

Zitiert in: Das ganze Vermögen: Gesamtvermögen aus Depot, Haus, Humankapital und Auto · Glossar: Arbeitgeberaktien

Meyer-Bullerdiek (2022) · Selected Methods of optimized Sampling for Index Tracking – Evidence from German Stocks

Meyer-Bullerdiek, Frieder. Journal of Applied Finance & Banking, S. 151–173. doi:10.47260/jafb/1268

Vergleicht vier Optimierungsverfahren für Portfolios aus zehn DAX-Aktien; außerhalb der Stichprobe schnitt die einfache Gleichgewichtung am besten ab.

Zitiert in: Index-Replikation: vollständige Replikation, optimiertes Sampling und Swap

Michaely u. a. (1995) · Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift?

Michaely, Roni; Thaler, Richard H.; Womack, Kent L.. The Journal of Finance 50 (2), S. 573–608. doi:10.1111/j.1540-6261.1995.tb04796.x

Kurse reagieren auf das Streichen einer Dividende stärker als auf ihre Einführung und driften danach ein Jahr lang in dieselbe Richtung weiter.

Zitiert in: Dividendenstrategie und Dividenden-ETFs kritisch betrachtet: Irrelevanz, Steuern, Faktoren

Michaud und Michaud (1999) · Portfolio optimization by means of resampled efficient frontiers, US-Patent 6,003,018

Michaud, Richard O.; Michaud, Robert. United States Patent and Trademark Office, erteilt am 14.12.1999; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Patent auf das Verfahren: viele simulierte Eingaben, je eine Effizienzlinie, Mittelung der Portfolios gleichen Rangs zur resampelten Effizienzlinie.

Zitiert in: Resampling-Optimierung nach Michaud: stabilere Portfoliogewichte durch Simulation

Michaud und Michaud (2008) · Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation

Michaud, Richard O.; Michaud, Robert O.. Oxford University Press, 2. Auflage (1. Auflage Harvard Business School Press 1998).

Lehrbuch zur Portfolio-Optimierung unter Schätzfehlern mit dem Resampling-Verfahren der Autoren.

Zitiert in: Resampling-Optimierung nach Michaud: stabilere Portfoliogewichte durch Simulation · Optimierungsmethodik: Schätzung, Zielfunktionen, Black-Litterman, Resampling und Walk-forward

Milevsky und Robinson (2000) · Self-Annuitization and Ruin in Retirement

Milevsky, Moshe Arye; Robinson, Chris. North American Actuarial Journal 4 (4), S. 112–124. doi:10.1080/10920277.2000.10595940

Formel für die Ruinwahrscheinlichkeit bei Entnahmen im Ruhestand über eine Lognormal-Näherung.

Zitiert in: Sichere Entnahmerate: was die 4-%-Regel taugt · FIRE (Financial Independence, Retire Early): Lean, Fat, Coast und Barista FIRE · Monte-Carlo-Simulation: wie sicher ist dein Plan? · Sequenzrisiko: Wenn die Reihenfolge der Renditen über den Ruhestand entscheidet · Finanzziele-Methodik: wie Portfolio Lab einen Lebensplan simuliert · Glossar: Ruinwahrscheinlichkeit

Miller und Modigliani (1961) · Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares

Miller, Merton H.; Modigliani, Franco. The Journal of Business 34 (4). doi:10.1086/294442

Dividendenirrelevanz: In einem vollkommenen Kapitalmarkt hängt der Wert eines Unternehmens nicht davon ab, ob es Gewinne ausschüttet oder einbehält.

Zitiert in: Thesaurierend oder ausschüttend: Welcher ETF passt besser? · Dividendenstrategie und Dividenden-ETFs kritisch betrachtet: Irrelevanz, Steuern, Faktoren · Glossar: Selbstgemachte Dividende

Mintos (2026) · Which parts of Mintos are regulated and by whom (Hilfecenter)

Mintos. mintos.com; abgerufen am 31.10.2026. Quelle

AS Mintos Marketplace ist eine nach MiFID II zugelassene Wertpapierfirma unter Aufsicht der lettischen Zentralbank; SIA Mintos Payments hat eine E-Geld-Lizenz.

Mitchell und Pulvino (2012) · Arbitrage crashes and the speed of capital

Mitchell, Mark; Pulvino, Todd. Journal of Financial Economics 104 (3), S. 469–490. doi:10.1016/j.jfineco.2011.09.002

2008 kürzte der drohende Ausfall von Prime Brokern den Hebel der Hedgefonds abrupt; Arbitrageure konnten gleiche Wertpapiere nicht mehr zu gleichen Preisen halten.

Zitiert in: Basis-Trades: positive und negative Basis bei Anleihen, CDS und Futures

Mitchell und Stafford (2000) · Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance

Mitchell, Mark L.; Stafford, Erik. The Journal of Business 73 (3), S. 287–329. doi:10.1086/209645

Für Übernahmen, Kapitalerhöhungen und Rückkäufe finden die Autoren kaum verlässliche langfristige Überrenditen; Abhängigkeit im Querschnitt bläht die Teststatistiken auf.

Zitiert in: Event-Studien: Wie man Kursreaktionen auf Ereignisse misst und testet

Modigliani und Modigliani (1997) · Risk-Adjusted Performance

Modigliani, Franco; Modigliani, Leah. The Journal of Portfolio Management 23 (2), S. 45–54. doi:10.3905/jpm.23.2.45

Führt M² ein: die Rendite eines Portfolios, umgerechnet auf die Volatilität des Vergleichsindex.

Zitiert in: Sharpe Ratio: Rendite pro Einheit Risiko · Risikokennzahlen jenseits der Sharpe Ratio: Treynor, Calmar, Omega, Ulcer Index und mehr · Kennzahlen-Methodik: wie Portfolio Lab Rendite und Risiko misst

Molchanov und Stangl (2024) · The myth of business cycle sector rotation

Molchanov, Alexander; Stangl, Jeffrey. International Journal of Finance & Economics 29 (4), S. 4419–4442. doi:10.1002/ijfe.2882

Keine systematische Mehrrendite der Sektoren in den Konjunkturphasen, in denen die verbreitete Meinung sie erwartet; die übliche Rotation bringt bestenfalls wenig, und das schwindet nach Kosten und bei falsch erkanntem Zyklus.

Monin (2019) · The OFR Financial Stress Index

Monin, Phillip J.. Risks 7 (1), S. 25. doi:10.3390/risks7010025

Aufbau und Deutung des täglichen Stressindex des Office of Financial Research; steigender Stress geht einem Rückgang der Wirtschaftsaktivität voraus.

Zitiert in: Stimmung: Methodik für Angst-Gier-Index, Put/Call und COT · Glossar: Finanzstressindex

Montfort u. a. (2008) · Index Tracking by Means of Optimized Sampling

Montfort, Kees van; Visser, Elout; van Draat, Laurens Fijn. The Journal of Portfolio Management 34 (2), S. 143–152. doi:10.3905/jpm.2008.701625

Modell für optimiertes Sampling mit begrenzter Titelzahl und geringen Transaktionskosten; im Test mit dem MSCI Europe verhielt sich das Portfolio ähnlich wie der Index.

Zitiert in: Index-Replikation: vollständige Replikation, optimiertes Sampling und Swap

Moody's (2020) · Default and recovery rates for project finance bank loans, 1983-2018: Sustainable project finance bank loans

Moody's Investors Service. Moody's Investors Service, Default research, 17.8.2020 (Ergänzung zur Studie vom März 2020); abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Ausfall- und Erlösquoten von Bankkrediten an Projektfinanzierungen seit 1983: kumulierte Ausfallrate nach zehn Jahren 5,5 % (Basel-Definition, Studie März 2020), durchschnittliche endgültige Erlösquote 77,9 %.

Zitiert in: Infrastruktur-Investments: Equity und Debt, Erlösmodelle, Bewertung und Forschung · Glossar: Brownfield und Greenfield · Glossar: Verfügbarkeitsentgelt · Glossar: Projektfinanzierung · Glossar: Recovery Rate

Mora (2014) · Creditor Recovery: The Macroeconomic Dependence of Industry Equilibrium

Mora, Nada. Federal Reserve Bank of Kansas City, Research Working Paper 13-06, Fassung Dezember 2014 (später im Journal of Financial Stability 18, 2015); abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Erlösquoten ausgefallener Schuldtitel aus Moody's-Daten 1970–2008 nach Rang (Kurs rund einen Monat nach dem Ausfall) und ihre Abhängigkeit von Konjunktur und Branchenlage.

Zitiert in: Distressed Debt: Strategien, Insolvenzrecht, Erlösquoten und Rendite beim Investieren in Krisen

Moreira und Muir (2017) · Volatility-Managed Portfolios

Moreira, Alan; Muir, Tyler. The Journal of Finance 72 (4), S. 1611–1644. doi:10.1111/jofi.12513

Volatilitätsgesteuerte Portfolios (weniger Aktien bei hoher Volatilität) verbessern die Sharpe Ratio vieler Faktoren.

Zitiert in: Carry Trade: Zinsen kassieren mit Währungen und Anleihen · Taktische Allokation: Momentum, Dual Momentum und Trendfolge · Momentum-Crashes: warum Momentum selten, aber heftig einbricht und was Volatilitätssteuerung und Crowding-Maße zeigen · Trendfolge: dem eigenen Trend jeder Anlage folgen · Taktik-Methodik: wie die elf taktischen Modelle rechnen

Mosk u. a. (2022) · Cross-asset correlations in a more inflationary environment and challenges for diversification strategies (Kasten im Financial Stability Review, November 2022)

Mosk, Benjamin; Pangallo, Lorenzo; Zema, Sebastiano Michele. Europäische Zentralbank, 16.11.2022; abgerufen am 26.10.2026. Quelle

Die Aktien-Anleihen-Korrelation war von Ende der 1960er bis Ende der 1990er-Jahre meist positiv, in den 2000er-Jahren negativ und ist zuletzt im Euroraum und in den USA gestiegen; sie ist am niedrigsten, wenn die Inflation nahe 2 % liegt, und eine höhere Korrelation kann das Portfoliorisiko zunächst unterschätzen lassen.

Zitiert in: Aktien-Anleihen-Korrelation: Regime, Treiber und Folgen für 60/40, Risk Parity und Absicherung

Moskowitz und Grinblatt (1999) · Do Industries Explain Momentum?

Moskowitz, Tobias J.; Grinblatt, Mark. The Journal of Finance 54 (4), S. 1249–1290. doi:10.1111/0022-1082.00146

Branchenmomentum erklärt einen großen Teil des Momentums einzelner Aktien; Strategien, die Aktien aus zuletzt starken Branchen kaufen und aus schwachen verkaufen, waren sehr profitabel.

Moskowitz u. a. (2012) · Time series momentum

Moskowitz, Tobias J.; Ooi, Yao Hua; Pedersen, Lasse Heje. Journal of Financial Economics 104 (2), S. 228–250. doi:10.1016/j.jfineco.2011.11.003

Time-Series-Momentum: Der eigene Trend einer Anlage über 12 Monate sagt ihre Rendite im Folgemonat voraus.

Zitiert in: Market Timing: Lässt sich der richtige Zeitpunkt treffen? · Charttechnik, Chartmuster und Candlesticks aus Quant-Sicht · CTAs und Managed Futures: Branche, Positionsgröße, Kosten und Krisenschutz · Taktische Allokation: Momentum, Dual Momentum und Trendfolge · Trendfolge: dem eigenen Trend jeder Anlage folgen · Taktik-Methodik: wie die elf taktischen Modelle rechnen · Glossar: Time-Series-Momentum

Mossin (1966) · Equilibrium in a Capital Asset Market

Mossin, Jan. Econometrica 34 (4). doi:10.2307/1910098

Dritte unabhängige Herleitung des CAPM als Gleichgewicht eines Kapitalmarkts mit vielen Anlegern.

Zitiert in: CAPM: Das Capital Asset Pricing Model und die Wertpapiermarktlinie · Glossar: CAPM

Mouakhar und Roberge (2009) · The Optimal Approach to Futures Contract Roll in Commodity Portfolios

Mouakhar, Tammam; Roberge, Mathieu. The Journal of Alternative Investments 12 (3), S. 51–60. doi:10.3905/jai.2010.12.3.051

Die meisten Indexanbieter rollen ineffizient in den nächstfälligen Kontrakt; ein optimierter Rollansatz je nach Form der Terminkurve kann die Wertentwicklung verbessern.

Zitiert in: Aktiv oder passiv bei Anleihen und Rohstoffen: Warum die Regeln anders sind als bei Aktien · Glossar: Optimiertes Rollen

Moussawi u. a. (2025) · The Role of Taxes in the Rise of ETFs

Moussawi, Rabih; Shen, Ke; Velthuis, Raisa. The Review of Financial Studies 38 (10), S. 2988–3039. doi:10.1093/rfs/hhaf044

Sachrücknahmen und Heartbeat-Trades ersparen US-ETFs die Ausschüttung von Kursgewinnen; die Steuereffizienz treibt die Umschichtung vermögender Anleger aus Investmentfonds in ETFs.

Zitiert in: Aktive ETFs: Wie sie funktionieren und was sie bringen · Glossar: Heartbeat-Trade

Mowat (2026) · Understanding and using Climate TRACE ownership data for emitting assets

Mowat, Anna. Climate TRACE, 20.04.2026; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Erklärt die Eigentumsketten je Anlage vom direkten Eigentümer bis zur obersten Muttergesellschaft: Beteiligungen über 5 %, vollständige Ketten für Anlagen mit 32 % der weltweiten Emissionen.

Zitiert in: ESG-Methodik: Nachhaltigkeit im Look-through

MSCI Minimum-Volatility-Methodik (2018) · MSCI Minimum Volatility Indexes Methodology

MSCI Inc.. MSCI, Mai 2018; abgerufen am 31.10.2026. Quelle

Optimierung auf das geringste Gesamtrisiko mit Grenzen: je Aktie 0,05 % bis höchstens 1,5 % oder das 20-Fache des Gewichts im Ausgangsindex, Sektoren und große Länder ±5 Prozentpunkte, Umschlag höchstens 10 %, Überprüfung im Mai und November.

MSCI Hedged-Methodik (2020) · MSCI Hedged, MSCI Daily Hedged, MSCI Adaptive Hedged Indexes Methodology

MSCI Inc.. MSCI, August 2020; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Kassakurse sind die WM/Reuters-Schlusskurse (Mitte aus Geld und Brief) um 16 Uhr britischer Zeit, Terminkurse ebenfalls von 16 Uhr.

Zitiert in: Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen · Glossar: Devisen-Fixing

MSCI (2020) · MSCI Multi-Asset Class (MAC) Performance Attribution Model – Factsheet

MSCI Inc.. MSCI, Factsheet (Copyright 2020); abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Attributionsmodelle in BarraOne: faktorbasiert über Aktien-, Anleihen- und Rohstofffaktoren passend zum Risikomodell, Brinson-Fachler für Top-down-Allokation, Asset Selection für Bottom-up-Auswahl, Währungen, Anleihen und mehrere Portfolioebenen.

Zitiert in: Multi-Asset-Attribution: Gewichtungsschemata, Top-down und Bottom-up, Währungen und Overlays

MSCI Equal-Weighted-Methodik (2021) · MSCI Equal Weighted Indexes Methodology

MSCI Inc.. MSCI, Mai 2021; abgerufen am 26.10.2026. Quelle

Gleich gewichtet wird je Emittent; Rebalancing vierteljährlich zum letzten Geschäftstag im Februar, Mai, August und November, dazwischen verändern sich die Gewichte mit den Kursen.

Zitiert in: Equal Weight vs. Cap Weight: Gewichtung, Rebalancing und Faktorneigungen

MSCI Corporate-Events-Methodik (2022) · MSCI Corporate Events Methodology

MSCI Inc.. MSCI, November 2022; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Wie MSCI Kapitalmaßnahmen abbildet: Wahldividenden nach der Standardoption, Übernahmeangebote, Abspaltungen und Kursanpassungsfaktoren am Ex-Tag.

Zitiert in: Smart Indexing: Mehrwert für Indexfonds rund um Corporate Actions und Indexänderungen · Glossar: Wahldividende

MSCI, Russland (2022) · MSCI to Reclassify the MSCI Russia Indexes from Emerging Markets to Standalone Markets Status

MSCI Inc.. MSCI, Mitteilung vom 2.3.2022; abgerufen am 31.10.2026. Quelle

Russische Aktien verlassen die Schwellenländer-Indizes zum Handelsschluss am 9. März 2022 zu einem Preis, der praktisch null ist.

MSCI GIMI-Methodik (2024) · MSCI Global Investable Market Indexes Methodology

MSCI Inc.. MSCI, November 2024; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Regeln der Standard- und IMI-Indizes: Abdeckung 85 % ± 5 % bzw. rund 99 % der Freefloat-Marktkapitalisierung, Pufferzonen, Mindest-Freefloat und vierteljährliche Überprüfungen.

Zitiert in: MSCI World vs. ACWI vs. FTSE All-World: Aufbau, Konzentration und Kombinationen · Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen · Index-Effekt: Was bei Aufnahmen in einen Index und Streichungen mit den Kursen passiert · Glossar: Investable Market Index (IMI) · Glossar: Pufferzone

MSCI Berechnungsmethodik (2025) · Index Calculation Methodology for the MSCI Equity Indexes

MSCI Inc.. MSCI, Februar 2025; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Berechnung der Kurs-, Net- und Gross-Return-Indizes; Net Return mit dem höchsten Quellensteuersatz für ausländische institutionelle Anleger ohne Abkommen, Wiederanlage am Ex-Tag.

Zitiert in: Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen · Glossar: Gross-Return-Index

MSCI Quality-Methodik (2025) · MSCI Quality Indexes Methodology

MSCI Inc.. MSCI, Mai 2025; abgerufen am 31.10.2026. Quelle

Qualitätswert aus den gemittelten z-Werten von Eigenkapitalrendite, Verschuldung und Schwankung der Gewinne; Gewicht = Qualitätswert × Marktgewicht, Überprüfung halbjährlich.

MSCI ACWI IMI Factsheet (2026) · MSCI ACWI IMI Index (USD), Factsheet, Stand 30. September 2026

MSCI Inc.. MSCI; abgerufen am 26.10.2026. Quelle

8.036 Titel großer, mittlerer und kleiner Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern; USA 62,99 %, die zehn größten Titel 22,73 %, Informationstechnologie 31,32 %.

Zitiert in: MSCI World vs. ACWI vs. FTSE All-World: Aufbau, Konzentration und Kombinationen · Glossar: Investable Market Index (IMI)

MSCI World Equal Weighted Factsheet (2026) · MSCI World Equal Weighted Index (USD), Factsheet, Stand 30. September 2026

MSCI Inc.. MSCI; abgerufen am 26.10.2026. Quelle

Dieselben 1.249 Titel wie der MSCI World, zu jedem vierteljährlichen Termin gleich gewichtet; USA 40,61 %, Informationstechnologie 11,38 %, Umschlag der letzten zwölf Monate 32,08 % gegen 3,18 % beim MSCI World.

Zitiert in: MSCI World vs. ACWI vs. FTSE All-World: Aufbau, Konzentration und Kombinationen · Equal Weight vs. Cap Weight: Gewichtung, Rebalancing und Faktorneigungen

MSCI World High Dividend Yield Factsheet (2026) · MSCI World High Dividend Yield Index (USD), Factsheet, Stand 30. September 2026

MSCI Inc.. MSCI; abgerufen am 26.10.2026. Quelle

367 Titel mit überdurchschnittlicher, nachhaltig erscheinender Dividendenrendite aus dem MSCI World; Dividendenrendite 3,19 % gegen 1,52 %, Gesundheit 22,41 %, Informationstechnologie 5,29 %.

Zitiert in: Dividendenstrategie und Dividenden-ETFs kritisch betrachtet: Irrelevanz, Steuern, Faktoren

MSCI ACWI Factsheet (2026) · MSCI ACWI Index (GBP), Factsheet, Stand 30. September 2026

MSCI Inc.. MSCI. Quelle

2.414 Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern, etwa 85 % des investierbaren Aktienmarkts; USA 64,21 %.

Zitiert in: Home Bias: Die Vorliebe für den Heimatmarkt und was sie kostet · MSCI World vs. ACWI vs. FTSE All-World: Aufbau, Konzentration und Kombinationen · Weltportfolio: Die ganze Welt in einem oder zwei ETFs

MSCI EM Factsheet (2026) · MSCI Emerging Markets Index (USD), Factsheet, Stand 30. September 2026

MSCI Inc.. MSCI. Quelle

1.165 Unternehmen aus 24 Schwellenländern; Taiwan 28,94 %, Südkorea 21,4 %, China 19,8 %, Indien 10,65 %.

Zitiert in: Weltportfolio: Die ganze Welt in einem oder zwei ETFs · Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen

MSCI Index Review (2026) · MSCI Equity Indexes August 2026 Index Review

MSCI Inc.. MSCI, Mitteilung vom 12.8.2026; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Ergebnisse der Überprüfung im August 2026, umgesetzt zum Handelsschluss am 31. August 2026.

Zitiert in: Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen · Index-Effekt: Was bei Aufnahmen in einen Index und Streichungen mit den Kursen passiert · Smart Indexing: Mehrwert für Indexfonds rund um Corporate Actions und Indexänderungen

MSCI Marktklassifizierung (2026) · MSCI Announces the Results of the MSCI 2026 Market Classification Review

MSCI Inc.. MSCI, Mitteilung vom 23.6.2026; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

Griechenland wird mit der Überprüfung im Mai 2027 Industrieland; für Südkorea beobachtet MSCI weiter die Maßnahmen zum besseren Marktzugang.

Zitiert in: MSCI World vs. ACWI vs. FTSE All-World: Aufbau, Konzentration und Kombinationen · Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen · Glossar: Länderklassifizierung

MSCI World Factsheet (CAD) (2026) · MSCI World Index (CAD), Factsheet, Stand 30. September 2026

MSCI Inc.. MSCI; abgerufen am 25.10.2026. Quelle

1.249 Titel aus 23 Industrieländern; größter Titel 5,81 %, die zehn größten zusammen 27,85 %.

Zitiert in: Indexanbieter und Bewertungszeitpunkt: Warum gleiche Indizes verschieden rechnen · Index-Replikation: vollständige Replikation, optimiertes Sampling und Swap

Mukherjee u. a. (2021) · Eye in the sky: Private satellites and government macro data

Mukherjee, Abhiroop; Panayotov, George; Shon, Janghoon. Journal of Financial Economics 141 (1), S. 234–254. doi:10.1016/j.jfineco.2021.03.002

Satellitenschätzungen der US-Rohölvorräte (Schatten auf Schwimmdachtanks) nehmen der wöchentlichen Regierungsmeldung die Überraschung; Wolken über den Tanklagern dienen als Experiment.

Zitiert in: Alternative Daten: Stellenanzeigen, Reddit, X, Satelliten, Kartenzahlungen · Schiffsdaten und Satellitenbilder: Was sie über Rohstoffe verraten · Glossar: Schwimmdachtank

Munday u. a. (2018) · Performance of Private Credit Funds: A First Look

Munday, Shawn; Hu, Wendy; True, Tobias; Zhang, Jian. The Journal of Alternative Investments 21 (2), S. 31–51. doi:10.3905/jai.2018.21.2.031

Erste breite Auswertung von 476 Private-Credit-Fonds: Renditen im Vergleich mit Leveraged Loans, High Yield und BDCs, Direct Lending mit niedrigem Beta.

Zitiert in: Private Credit und Public Credit im Vergleich: Rendite, Risiken und was die Forschung zeigt · Private Debt in der Praxis: Direct Lending, Unitranche, Mezzanine, Kreditstruktur und Fondsvehikel

Murphy (1999) · Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications

Murphy, John J.. New York Institute of Finance.

Verbreitetes Lehrbuch der technischen Analyse: Trends, Unterstützung und Widerstand, Chartmuster, gleitende Durchschnitte, Oszillatoren.

Zitiert in: Charttechnik, Chartmuster und Candlesticks aus Quant-Sicht

Mynbayeva u. a. (2022) · Why estimation alone causes Markowitz portfolio selection to fail and what we might do about it

Mynbayeva, Elmira; Lamb, John D.; Zhao, Yuan. European Journal of Operational Research 301 (2), S. 694–707. doi:10.1016/j.ejor.2021.11.036

Untersucht, warum schon der Schätzfehler allein die Portfolioauswahl nach Markowitz scheitern lässt und was dagegen helfen könnte.

Zitiert in: Jenseits von Markowitz: Schätzfehler, Rauschen und echte Diversifikation

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